ewmMean
语法
ewmMean(X, [com], [span], [halfLife], [alpha], [minPeriods=0], [adjust=true], [ignoreNA=false])
参数
X 是一个数值型向量、矩阵或表。若 X 是表,只对其内数值型和布尔型的列进行计算。
com 是一个大于等于0的数值型标量,表示质心。
span 是一个大于等于1的数值型标量,表示跨度。
halfLife 是一个大于0的数值型标量,表示半衰期。
alpha 是一个(0,1]之间的浮点数,表示平滑系数。
minPeriods 是一个整数,表示窗口中的最小观察数。默认值为0。
adjust 是一个布尔值,表示是否除以开始阶段的衰减调整因子。默认值为 true。
ignoreNA 是一个布尔值,表示计算权重时是否忽略 NULL 值。默认值为 false。
详情
返回 X 的指数加权移动平均值。该函数必须指定 com, span, halfLife, alpha 四个参数中的一个。
例子
$ a=[0,1,2,int(),4]
$ ewmMean(X=a,com=0.5);
[0,0.75,1.615385,1.615385,3.670213]
$ ewmMean(X=a,com=0.5,ignoreNA=true);
[0,0.75,1.615385,1.615385,3.225]
$ n = 20
$ colNames = `time`sym`qty`price
$ colTypes = [TIME,SYMBOL,INT,DOUBLE]
$ t1 = table(n:0, colNames, colTypes)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,100,56.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,200,30.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,150,35.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,170,60.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,130,40.5)
$ b=[2,4,3,6,5]
$ ewmMean(X=t1,com=0.5);
time |
sym |
qty |
price |
---|---|---|---|
09:30:00.001 |
AAPL |
100 |
56.5 |
09:30:00.001 |
AAPL |
175 |
37 |
09:30:00.001 |
DELL |
157.6923 |
35.9615 |
09:30:00.001 |
DELL |
166 |
52.525 |
09:30:00.001 |
DELL |
141.9008 |
44.4752 |