10月18日，DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士为浙江财经大学师生带来主题为“从数据分析到实时计算：中高频量化交易的探索与实践”的专题讲座。讲座由 DolphinDB、浙江财经大学与金融科技学会联合举办，盈阳金融科技学院院长张文宇教授主持。

讲座回顾

讲座初始，周博士以量化的起源与发展脉络作为引入，为同学们阐明了数学、统计学和计算机专业等知识储备对于量化交易的重要意义，并以几个国内外耳熟能详的头部量化公司为例，带大家快速认识了解了量化交易。

“量化的本质在于精准捕捉市场中的错误定价机遇。就像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，一旦蚊子出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”以文艺复兴创始人 James Harris Simons 提出的壁虎交易法为例，周博士为大家生动形象地诠释了“量化的本质是什么”这一问题。

随着市场的日益成熟，获取 Alpha 收益的难度逐年攀升，如何高效存储和分析海量数据、更快发掘新的有效因子，已成为行业内持续聚焦的热点议题。周博士深入剖析了传统方案在应对中高频行情数据与多因子数据的存储、多源海量数据的分析，以及实时计算等环节所面临的挑战。周博士展示了 DolphinDB 为中高频量化交易量身打造的解决方案，同时分享了中高频策略回测的实践经验，还介绍了如何利用 DolphinDB 实现流批一体化的中高频因子开发。

在过去的一两年时间里，AI 与大模型无疑成为了最为炙手可热的话题。对于数据库而言，唯有具备卓越的信息检索能力，方能稳固地担当起技术基石的角色。在此背景下，周博士深入分享了 DolphinDB 对 AI 的全面支持，并逐一介绍了其强大的功能体系，包括因子开发管理平台、实时曲线拟合引擎、实时估值定价引擎、CPU-GPU 异构计算平台 Shark 等一系列功能。

同学们纷纷与周博士展开积极互动，交流探讨，现场气氛热烈融洽。周博士对同学们对提问进行耐心细致地解答，并对在座的学生提出了殷切希望，他鼓励同学们积极探索金融科技的前沿领域，不断提升自己的专业素养和实践能力，为未来的金融行业发展贡献力量。

DolphinDB 与高校合作计划

目前，DolphinDB 已与北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科技大学等高校达成合作，开展了一系列线上、线下讲座活动。除了讲座，DolphinDB 将联合高校，走进课堂，为高校学子带来一系列“术业结合”的优质课程，内容涵盖高频数据和因子存储、流批一体因子开发、多因子建模和推理（深度学习和回归方法）、高频回测和模拟撮合、各类资产 K 线计算、低延时交易系统构建和流计算引擎实践等，在带来更多优质资源与技术前沿分享的同时，也为行业培育更多精通金融数据分析与 DolphinDB 技术的专业人才。

关于 DolphinDB

由智臾科技研发的高性能分布式时序数据库 DolphinDB，不仅支持海量数据的高效存储与查询，更开创性地提供功能完备的编程语言以支持复杂分析，以及高吞吐、低延时、开发便捷的流数据分析框架，是计算能力最强的数据库系统之一。DolphinDB 显著提升了海量数据分析的效率，并且大幅减少开发成本，使企业能够更加灵活面对瞬息万变的行业竞争。

关于浙江财经大学

浙江财经大学是一所以经济、管理学科为主体，多学科协调发展的财经类高校。自1974年成立以来，学校在人才培养、科学研究和社会服务等方面取得了显著成就，成为浙江省乃至全国知名的高等学府。