金融市场中，大额订单的一次性交易可能会对市场价格产生较大冲击，导致交易成本增加。例如，大额买入订单可能会迅速推高股价，使后续买入成本上升；大额卖出订单则可能打压股价，造成资产贱卖。拆单算法通过将大额订单拆分成多个小额订单，在指定时间段的不同时间点进行小额订单交易，避免一次性大额交易对市场价格的过度影响，如何通过算法拆单优化执行策略、降低市场冲击成本，是量化交易与机构投资者的重要需求。

DolphinDB 现正式发布《CEP 引擎应用：算法拆单调度系统实现》白皮书，系统性解析如何基于DolphinDB CEP（复杂事件处理）产品构建高效拆单调度系统，为高频交易场景提供“低延迟、高性能”的实战方案！目前该白皮书已在 DolphinDB 官网正式发布，点击阅读原文或关注 DolphinDB 公众号，后台回复 【CEP】，获取白皮书下载链接。

接下来，让我们快速预览《CEP 引擎应用：算法拆单调度系统实现》白皮书的主要内容：

1. 背景介绍

白皮书系统讲解了基于 CEP 引擎产品搭建拆单调度系统的全流程，包括常见基础拆单算法、冰山算法接入模拟撮合引擎和自定义套利下单。读者将学习以下内容：

• 如何基于 CEP 引擎实现常见基础拆单算法，包括 TWAP 和 VWAP 算法。
• 如何实现冰山拆单算法，并接入模拟撮合引擎插件，模拟成交回报。
• 如何实现自定义套利下单。

2. 基本概念

复杂事件处理（Complex Event Processing，简称 CEP ）引擎是一款用于实时处理和分析事件流中复杂事件的产品。其主要功能包括接收实时数据流，定义事件并从事件流中检测特定事件，进而对满足指定规则的事件执行预设的操作。详细功能介绍如下：

• 事件捕捉和过滤：从大量实时数据流中找到特定事件。

• 事件模式：识别指定的事件模式，这些模式可以涉及多个事件的组合，形成具有特定含义的事件序列。

• 复杂事件处理：执行复杂的事件处理逻辑，包括筛选、聚合、转换等操作，以识别关键信息或发现特定的业务模式。

3. 算法拆单与调度实践

本白皮书从算法解析、产品模块、代码实现与结果检视等多个方面介绍了四个经典算法的实践过程。完整代码实现，可下载白皮书获取。

                                                                                                                               TWAP 拆单算法

                                                                                                                              VWAP 算法

                                                                                                                                 冰山算法

                                                                                                                           自定义套利

4. 适用人群

• 量化交易开发者、机构投资技术团队
• 高频交易系统架构师、金融科技研究人员
• 对实时事件处理场景与分布式计算感兴趣的工程师

5. 获取白皮书

点击阅读原文或关注 DolphinDB 公众号，后台回复【CEP】，获取白皮书下载链接。立即行动，解锁高频交易场景下的智能拆单新范式！

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