🔔DolphinDB 与北京大学经济学院合作的新课程高频数据与高频交易即将开课！

课程介绍

高频数据与高频交易是一门理论与实践紧密结合的课程，面向研究生及高年级本科生开设。课程旨在让学生深入理解金融市场微观结构以及高频数据与高频交易领域，掌握高频数据处理技术和高频交易策略。通过理论学习与实践操作，学生将系统学习市场微观结构理论、高频数据处理方法、高频交易策略设计与实现，以及了解该领域前沿议题。除了经济学院专业教师授课，还邀请 DolphinDB 等金融数据科技公司及高频交易量化机构专家联合授课，实现理论与实践、学界与业界的高度融合。

课程内容涵盖三大模块：市场微观结构与高频交易理论基础、数据库技术实践与高频数据分析、前沿议题与综合实践。学生将系统学习高频交易的理论基础、信息不对称定价机制、订单簿动态等核心理论，并通过 DolphinDB、米筐等相关平台掌握 TB 级高频数据处理、因子开发、策略回测等实战技能。课程特别关注 AI 与高频交易的融合创新，包括深度学习在订单流预测中的应用等前沿议题。

北京大学金融工程实验室为该课程的开设专门搭建了高频数据平台，通过实验室 API 接口直接调用毫秒级高频数据用于课程学习及数据分析。

课程大纲

第一部分：市场微观结构与高频交易理论基础

1. 导论：高频交易的兴起与市场影响

  - 高频交易定义、特征与发展历程

  - 高频交易与传统交易的比较

2. 高频交易策略的学术争议与监管

  - 市场效率与稳定性分析

  - 全球监管政策比较

3. 市场微观结构核心理论

  - 市场微观结构理论框架  

  - 模型综述：Kyle、Glosten-Milgrom

  - 高频做市商对流动性的影响

第二部分：高频数据分析与微观结构模型

4. 高频数据特征

  - 订单簿与分笔数据；

  - 买卖方向分类与订单流分析

5. 高频数据清洗与预处理

  - TB 级行情数据导入与分区优化  

  - 逐笔数据清洗脚本开发

6. K 线合成与订单簿分析

  - 交易所和基金 K 线合成技术

  - 订单簿分析

7. 市场微观结构下的交易：存货模型

  - 存货模型介绍

  - 指令、交易者及流动性

8. 市场微观结构下的交易：信息模型

  - 信息模型介绍

  - 信息不对称与信息交易

9. 高频因子的构建逻辑

   - 高频因子构建逻辑

   - 高频数据的低频化处理

10.高频因子计算

  - 高频因子分类及理论依据  

  - 高频因子构建与有效性检验  

11. 高频策略回测解决方案

  - 回测陷阱与解决方案

  - 低延时交易系统构建

12. 高频统计套利

  - 协整关系、波动率

  - 高频统计套利策略

第三部分：前沿议题与综合实践

13. 深度与高频交易的融合

   - 深度学习在订单流预测中的应用

   - 机器学习与做市场交易

14. 数字货币市场的高频交易

   - 加密货币市场微观结构特征

15-16. 高频交易策略设计与课程总结

主讲教师简介

黎新平，李少然，业界专家（DolphinDB、高频交易量化机构）

黎新平

北京大学经济学院研究员、北京大学金融工程实验室执行主任，斯坦福大学经济学博士，主要研究方向为量化投资、资产定价、机器学习及人工智能技术在金融中的应用。

李少然

北京大学经济学院助理教授，剑桥大学经济学博士，主要研究方向为金融计量、资产定价、机器学习。

周小华

智臾科技（DolphinDB）创始人兼 CEO，上海交通大学本科、硕士，美国 Drexel 大学信息科学和技术博士学位。

关于 DolphinDB

DolphinDB 是由浙江智臾科技有限公司研发的基于高性能分布式时序数据库，支持复杂计算与流式处理的实时计算平台，不仅支持海量数据的高效存储与查询，更开创性地提供功能完备的编程语言以支持复杂分析，以及高吞吐、低延时、开发便捷的流数据分析框架，是计算能力最强的数据管理系统之一。

DolphinDB 的付费客户遍及中国大陆及港台地区、欧洲、美国、澳大利亚等地，客户领域包括金融、能源、智能制造、电信、化工、水务、营销分析、智慧城市等。

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