在完美诠释“时间就是金钱”的量化投资领域，国内某头部券商正携手 DolphinDB 掀起一场技术变革，打造新一代 AI 量化投研数据中心，以毫秒级响应万亿级时序数据，实现超上千因子实时计算和多策略并行执行，机构客户服务响应效率提升10倍，重塑券商科技护城河。

传统架构：数据处理链路的复杂性和低效性

在传统架构下，该券商采用关系型数据库集群处理核心业务、Hadoop 离线计算以及 Redis 实时缓存的三系统独立运作模式。这导致了一系列业务痛点：3套系统数据割裂，机构服务卡点严重，跨部门协调耗时长；自营交易延迟高，数据存储成本高；AI 模型无法落地，Pytorch/TensorFlow 等模型需导出数据再回灌等。

而现在，当私募机构想要实现"两周内完成定制化因子策略部署"的需求时，该券商基于 DolphinDB 搭建的 AI 量化投研中台可以有效满足这一需求。该平台充分发挥了 DolphinDB 的优势，将高性能数据底座与多元业务模块有机融合，实现万亿级历史数据的极速聚合计算，全面加速因子策略从构思到落地的全流程，助力私募机构在短时间内高效达成策略部署目标。该券商金融科技负责人评价：“DolphinDB 不仅统一了多业务部门的数据孤岛，因子计算方面整体性能提升了数十倍，也实现了我们对机构客户定制化需求的实时响应。”

架构革新：DolphinDB “采-存-算-服” AI量化投研数据中台

支撑这场变革的，是 DolphinDB 构建的"采-存-算-服"一体化架构，整合多种数据源，支持复杂策略研究，为投研系统各模块提供核心支持，将策略迭代周期从月级压缩至周级，成为机构 alpha 挖掘的全新引擎。

这些技术突破直击行业痛点：

• 机构服务革命：基于 DolphinDB 的量化投研数据中台，客户自主编写因子，万亿条数据下聚合查询响应 ≤ 50毫秒
• 流批一体引擎：tick 数据实时加工为交易信号，端到端延迟稳定 ≤ 35毫秒
• 存储成本锐减：基于时序数据列式存储和 ZSTD 压缩技术，原始数据压缩比达1:10，存储成本下降70%
• 数据资产融合：打通各类业务数据库，建立超5000+表的数据融合全景视图
• 跨资产即时关联：通过内置关联引擎，股指-期权波动率矩阵计算优化至0.3秒
• AI 无缝嵌入：支持 Pytorch/TensorFlow 模型直调，在线预测延迟 < 10毫秒
• 同时，DolphinDB 内置2000+专业函数、10+流计算引擎与10+业务组件，同一 SQL 语句即可混合查询实时流与10年历史数据，支持股票、期货期权、债券等多品种、全频率和两融回测。基于 DolphinDB AI 量化投研数据中心，头部券商打造了对客的“因子极速开发”服务，吸引了上百家私募入驻。

当策略迭代周期以周为单位计算，当机构客户的需求实现实时响应，当 AI 模型无缝嵌入交易链路，券商不再只是市场的参与者，更成为了技术生态的构建者。在这个充满机遇与挑战的时代，与 DolphinDB 携手，见证券商科技发展的新未来！

                              扫码添加 DolphinDB 小助手，进入技术/高校交流群