bar
语法
bar(X, interval, [closed=’left’])
相关函数：dailyAlignedBar
参数
X 是一个整型/时间类型的标量或向量。
interval 是一个非空且大于0的整型/DURATION 类型的标量或和 X 长度相同的向量。
interval 是 DURATION 类型时，支持以下时间单位（区分大小写）：w, d, H, m, s, ms, us, ns。
注：由于 interval 不支持年(y)和月(M)的时间单位，如果需要对 X 以年或月进行分组时，可以调用 year 或 month 对 X 进行转换后，指定 interval 为整数进行计算。可以参考 Example 2。
New in version 1.30.17: 参数 closed
closed 字符串，可选值为 ‘left’ 或 ‘right’, 表示分组的两种方式。默认值为 ‘left’。
其对应的分组计算公式和说明为（结果为每组的 tag）：
closed = ‘left’: X-(X % interval)，表示将余数为 0 的值作为一个分组的左边界，即余数为 0 的组为每组的第一个元素。
closed = ‘right’: iif((X % interval) == 0, X, X + (interval-(X % interval)))，表示将余数为 0 的值作为一个分组的右边界，即余数为 0 的组为每组的最后一个元素。
详情
bar 基于 interval 指定的长度，对 X 进行分组。具体做法为：根据分组计算公式，将 X 中每一个元素映射到对应的组中。它返回一个和 X 具有相同长度的向量。
例子
$ bar(100,3); // 100-(100%3)=100-1=99
99
$ bar(0..15, 3)
[0,0,0,3,3,3,6,6,6,9,9,9,12,12,12,15]
$ x=[7,4,5,8,9,3,3,5,2,6,12,1,0,-5,32]
$ bar(x, 5)
[5,0,5,5,5,0,0,5,0,5,10,0,0,-5,30]
$ t=table(2021.01.01T01:00:00..2021.01.01T01:00:29 as time, rand(1.0, 30) as x)
$ select max(x) from t group by bar(time,5s)
bar_time |
max_x |
|---|---|
2021.01.01T01:00:00 |
0.539024 |
2021.01.01T01:00:05 |
0.793327 |
2021.01.01T01:00:10 |
0.958522 |
2021.01.01T01:00:15 |
0.96987 |
2021.01.01T01:00:20 |
0.827086 |
2021.01.01T01:00:25 |
0.617353 |
下例中，以3个月进行分组，需要将 bar 函数中的 X 转为月份：
$ t=table(take(2018.01.01T01:00:00+1..10,10) join take(2018.02.01T02:00:00+1..10,10) join take(2018.03.01T08:00:00+1..10,10) join take(2018.04.01T08:00:00+1..10,10) join take(2018.05.01T08:00:00+1..10, 10) as time, rand(1.0, 50) as x)
$ select max(x) from t group by bar(month(time), 3);
bar |
max_x |
|---|---|
2018.01M |
0.9868 |
2018.04M |
0.9243 |
下例将日期按照周分组，计算每周的最大值。根据 closed 不同，计算结果有所区别。
$ t=table(2022.01.01 + 1..20 as time, rand(100, 20) as x)
time |
x |
|---|---|
2022.01.02 |
6 |
2022.01.03 |
29 |
2022.01.04 |
71 |
2022.01.05 |
56 |
2022.01.06 |
93 |
2022.01.07 |
34 |
2022.01.08 |
77 |
2022.01.09 |
18 |
2022.01.10 |
62 |
2022.01.11 |
33 |
2022.01.12 |
34 |
2022.01.13 |
64 |
2022.01.14 |
80 |
2022.01.15 |
63 |
2022.01.16 |
17 |
2022.01.17 |
66 |
2022.01.18 |
85 |
2022.01.19 |
27 |
2022.01.20 |
77 |
2022.01.21 |
27 |
$ select max(x) from t group by bar(time, 7d);
bar_time |
max_x |
|---|---|
2021.12.30 |
71 |
2022.01.06 |
93 |
2022.01.13 |
85 |
2022.01.20 |
77 |
$ print select max(x) from t group by bar(time, 7d, closed='right');
bar_time |
max_x |
|---|---|
2021.01.06 |
93 |
2022.01.13 |
77 |
2022.01.20 |
85 |
2022.01.27 |
27 |
例3. 计算分钟 k 线时，n 需要转换为 NANOTIMESTAMP，此时若使用整型计算可能造成类型溢出，需要将数据类型转换成 LONG。
1$ n = 1000000
2$ nano = (09:30:00.000000000 + rand(long(6.5*60*60*1000000000), n)).sort!()
3$ price = 100+cumsum(rand(0.02, n)-0.01)
4$ volume = rand(1000, n)
5$ symbol = rand(`600519`000001`600000`601766, n)
6$ tradeNano = table(symbol, nano, price, volume).sortBy!(`symbol`nano)
7$ undef(`nano`price`volume`symbol)
8$ barMinutes = 7
9$ itv = barMinutes*60*long(1000000000)
10
11$ OHLC_nano=select first(price) as open, max(price) as high, min(price) as low, last(price) as close, sum(volume) as volume from tradeNano group by symbol, bar(nano, itv) as barStart