ewmStd
语法
ewmStd(X, [com], [span], [halfLife], [alpha], [minPeriods=0], [adjust=true], [ignoreNA=false], [bias=false])
参数
X 是一个数值型向量、矩阵或表。若 X 是表,只对其内数值型和布尔型的列进行计算。
com 是一个大于等于0的数值型标量,表示质心。
span 是一个大于等于1的数值型标量,表示跨度。
halfLife 是一个大于0的数值型标量,表示半衰期。
alpha 是一个(0,1]之间的浮点数,表示平滑系数。
minPeriods 是一个整数,表示窗口中的最小观察数。默认值为0。
adjust 是一个布尔值,表示是否除以开始阶段的衰减调整因子。默认值为 true。
ignoreNA 是一个布尔值,表示计算权重时是否忽略 NULL 值。默认值为 false。
bias 是一个布尔值,表示是否校正系统偏差。默认值为 false。
详情
返回 X 的指数加权移动标准差。该函数必须指定 com, span, halfLife, alpha 四个参数中的一个。
例子
$ a=[0,1,2,int(),4]
$ ewmStd(X=a,com=0.5);
[,0.707107,0.919866,0.919866,1.720513]
$ ewmStd(X=a,com=0.5,ignoreNA=true);
[,0.707107,0.919866,0.919866,1.679057]
$ n = 20
$ colNames = `time`sym`qty`price
$ colTypes = [TIME,SYMBOL,INT,DOUBLE]
$ t1 = table(n:0, colNames, colTypes)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,100,56.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,200,30.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,150,35.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,170,60.5)
$ insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,130,40.5)
$ b=[2,4,3,6,5]
$ ewmStd(X=t1,com=0.5);
time |
sym |
qty |
price |
---|---|---|---|
09:30:00.001 |
AAPL |
||
09:30:00.001 |
AAPL |
70.7107 |
18.3848 |
09:30:00.001 |
DELL |
39.2232 |
9.2487 |
09:30:00.001 |
DELL |
23.271 |
17.2418 |
09:30:00.001 |
DELL |
27.466 |
12.6944 |