seasonalEsd
语法
seasonalEsd(data, period, [hybrid], [maxAnomalies], [alpha])
参数
data 是一个数值向量,表示时间序列。
period 是一个大于1的整数,表示时间序列的周期。
hybrid 是一个布尔值,表示是否用中位数和绝对中位差代替Grubb’s test中zscore计算的平均值和标准差。如果hybrid为true,算法更具鲁棒性。默认值为false。
maxAnomalies 是一个正整数或(0, 0.5)之间的浮点数。默认值为0.1。
如果 maxAnomalies 是正整数,且 maxAnomalies 必须小于data长度的一半,函数最多检测 maxAnomalies 个异常点。
如果 maxAnomalies 是(0, 0.5)之间的浮点数,函数最多检测int(size(data) * maxAnomalies )个异常点。
alpha 是一个正数,表示显著度。alpha越大,数据越有可能被判断为异常点。
详情
使用S-ESD(Seasonal Extreme Studentized Deviate)算法对周期性的时间序列进行异常检测。返回结果是包含了异常值的表,该表有两列,index列记录原始数据中异常值的下标,anoms列记录异常值。
例子
定时执行一个函数:
$ n = 100
$ trend = 6 * sin(1..n \ 200)
$ seasonal = sin(pi / 6 * 1..n)
$ residual = rand(1.0, n) - 0.5
$ data = trend + seasonal + residual
$ data[20 50 70] += 20;
$ seasonalEsd(data, 12);
index |
anoms |
---|---|
50 |
22.6365 |
70 |
21.141346 |
20 |
19.174165 |