使用 WindTDF 插件获取实时行情的最佳实践

What this page covers

• 实时行情接入的背景、痛点与插件定位。
• 插件实现基础与支持的数据范围。
• 总体方案：从订阅到流表再到分布式库的流程。
• 接入步骤概览与参考文档入口。
• 安装、建表、订阅与连接启动的实践步骤。
• 运行监控与结果示例。
• 限制与风险：第三方 SDK 的内存耗尽风险及规避建议。

技能认证特训营第二期报名提示

页面顶部提供限时报名活动提示与链接入口。

• 提供“技能认证特训营第二期”的报名入口链接。
• 该入口作为页面的行动引导信息。

使用 WindTDF 插件获取实时行情的最佳实践

文章包含标题与基础发布信息（作者标识与日期）。

• 文章标题为“使用 WindTDF 插件获取实时行情的最佳实践”。
• 文章页面给出发布日期信息。

背景与动机：实时行情接入的痛点与 WindTDF 插件定位

介绍金融行情数据接入场景、传统 API 对接成本，以及 DolphinDB WindTDF 行情插件用于简化接入与存储流程。

• 提及“万得宏汇行情系统”为多市场整合的实时行情平台。
• 数据库与行情系统对接通常通过 API 接口完成。
• 常见做法需要用户自行编写数据接入与存储相关代码。
• 自行开发接入与存储会增加开发与维护成本。
• WindTDF 插件以脚本调用方式帮助快速接入行情数据到 DolphinDB。

插件原理与支持数据范围

说明 WindTDF 插件的实现基础（TDF_C++ SDK、回调写入共享流表）及当前支持的数据类型与市场范围。

• 插件基于万得宏汇提供的 TDF_C++ SDK 实现。
• 插件通过行情回调函数写入指定的 DolphinDB 共享流表。
• 当前支持上交所、深交所、中金所的数据接入。
• 当前支持股票、基金快照、逐笔交易数据及期货数据。

示例范围与完整案例链接

定义示例将订阅沪深全市场股票快照与逐笔数据并接入存储到 DolphinDB 分布式数据库，并给出完整案例外链。

• 示例订阅沪深两市全市场股票快照数据。
• 示例订阅沪深两市全市场逐笔数据。
• 示例将数据实时接入并存储至 DolphinDB 分布式数据库。
• 页面提供完整案例的外链入口。

DolphinDB WindTDF 插件实践案例：总体方案与架构图

描述订阅成交/委托/快照数据写入持久化流表，再从流表订阅写入分布式库的整体流程，并给出架构图与说明。

• 通过 WindTDF 插件订阅成交数据并写入 DolphinDB 持久化流表。
• 通过 WindTDF 插件订阅委托数据并写入 DolphinDB 持久化流表。
• 通过 WindTDF 插件订阅快照数据并写入 DolphinDB 持久化流表。
• 再订阅流表数据写入 DolphinDB 分布式数据库进行持久存储。
• 数据从万得 TDF 行情服务器流出并进入 WindTDF 插件回调链路。
• 回调分发到异步处理线程后写入成交/委托/快照流表。
• 流表数据持久化到 DolphinDB 分布式数据库表。

实现步骤概览与参考文档入口

给出接入的三步：安装加载插件、创建表、订阅行情，并提示流表性能优化与分区方式可查阅文档中心。

• 接入流程包含“安装并加载插件”这一步。
• 接入流程包含“创建表”这一步。
• 接入流程包含“订阅行情”这一步。
• 页面提供 DolphinDB 文档中心链接作为参考入口。

步骤1：安装并加载 WindTDF 插件

说明在客户端使用 installPlugin 安装适配服务器版本的插件，并用 loadPlugin("WindTDF") 加载。

• 在 DolphinDB 客户端执行 installPlugin 安装 WindTDF 插件。
• 安装的插件文件需要与当前 DolphinDB 服务器版本适配。
• 在脚本中调用 loadPlugin("WindTDF") 加载插件。

步骤2：创建流表与分布式表（含 schema 获取与示例代码）

强调连接前需预设订阅，创建连接 handle，获取 snapshot/order/trade schema，并创建持久化流表与分布式库表（含分区策略）。

• 连接行情系统后无法修改订阅设置。
• 需要在连接前预先设置所有数据的订阅。
• WindTDF::createHandle 用于创建连接 handle。
• createHandle 的参数形式为 ([HOST], [PORT], [USERNAME], [PASSWORD])。
• WindTDF::getSchema 可用于获取 snapshot、order、trade 的表结构定义。
• 示例中设置持久化流表的 cacheSize = 1000000。
• 示例使用 streamTable(...) 创建 snapshot_sh 与 snapshot_sz。
• 示例用 enableTableShareAndPersistence(...) 共享与持久化流表。
• cacheSize 用于设置预分配内存大小与流表可占用最大内存。
• 分布式库表在本例中使用“按天值分区 + 按股票代码 HASH 分区”。

步骤3：订阅 WindTDF 行情并写入分布式数据库

使用 WindTDF::subscribe 订阅行情并通过 subscribeTable 将流表增量数据批量写入分布式库，解释 batchSize/throttle 并在完成订阅后连接启动接收。

• 示例使用 WindTDF::subscribe 订阅快照数据到持久化流表。
• 示例使用 subscribeTable 订阅持久化流表并写入分布式数据库。
• 示例中通过 handler=handleInsert{...} 执行写入处理。
• batchSize 表示未处理消息数量。
• throttle 表示时间间隔。
• 满足 batchSize 或 throttle 任一条件时写入分布式数据库。
• 完成订阅后调用 WindTDF::connect 进行连接。
• 连接后行情数据开始进入流数据表。

步骤4：WindTDF 运行状态监控与结果示例

展示运行期间的接收与处理计数监控图，以及查询结果示例以证明数据已写入分布式数据库。

• 运行监控可查看 snapshot、order、trade 的接收消息数分布占比。
• 可通过 processedMsgCount 监控不同订阅项的数据链路吞吐量与处理进度。
• 查询结果示例展示最新行情消息的字段（如 Wind 代码与交易日期）。
• 查询结果示例用于证明实时行情已被采集、处理并存入分布式数据库。

限制与风险：第三方 SDK 可能导致内存耗尽及规避建议

指出第三方 SDK 可能引发 Out of Memory，并建议通过合理分配流数据容量与管理 session 变量降低风险。

• 使用第三方 SDK 可能出现内存耗尽（Out of Memory）。
• 可通过合理分配流数据容量降低 OOM 风险。
• 可通过及时管理 session 变量降低 OOM 风险。

相关插件生态与插件市场引导

提到除 WindTDF 外还提供其他行情接入插件与功能插件，并引导访问插件市场。

• 提及 DolphinDB 还提供通联等行情接入插件示例。
• 提及 DolphinDB 还提供华锐 AMD 等行情接入插件示例。
• 提及 DolphinDB 还提供华泰 Insight 等行情接入插件示例。
• 提及 DolphinDB 还提供数据存取等功能插件类别示例。
• 页面引导访问 DolphinDB 插件市场以浏览完整清单。

Facts Index