Bastion × DolphinDB：以实时计算为核心的量化基础设施再造

客户背景

Bastion 是一家以数据驱动为核心、具有成熟交易体系的量化机构。团队在资产定价、衍生品交易和策略执行方面具有深厚积累，对行情处理的稳定性、指标计算的及时性以及多团队协作的数据共享机制均有严格要求。长期以来，Bastion 在 AWS 云环境中不断扩展自身的数据体系，通过持续吸收来自交易所的大规模实时行情，以及各类历史数据，为不同策略组提供研究、建模与执行所需的基础数据服务。

在机构内部，各类衍生品策略对实时希腊值、隐含波动率等指标高度依赖，而跨团队共享数据、降低延迟、确保连续性，也成为构建统一研究与交易底座的关键目标。随着策略数量增长和数据规模扩大，原有的数据处理链路逐渐出现压力，促使团队寻求一个能够覆盖实时入库、指标计算、跨团队共享、分级存储等多场景的综合数据解决方案。

面临挑战

Bastion 在扩大数据规模和增强策略复杂度的过程中，逐渐暴露出传统架构难以支撑的多重挑战。

首先是实时数据链路的压力。团队需要同时接入高频的交易所行情以及来自外部数据源的补充信息，这些数据需要被实时写入系统，并同步提供给不同策略组使用。旧系统在高并发写入时偶尔出现抖动，影响行情与计算链路的连续性。随着团队策略复杂化，衍生品相关的希腊字母计算、风险指标评估等任务变得更为庞大且频繁。原有计算方式在数据量增大后性能开始下降，对实时性要求较高的策略受到明显影响。

其次，团队内部不同交易员和研究员需要共享统一且最新的数据。这意味着系统不仅要能实时存数据，还要提供可以直接查询和执行策略的高性能共享区域。但旧架构中的数据在传递到不同工具和平台时会经历格式转换与延迟累积，影响策略反应速度。

此外，AWS 环境下的存储同样给团队带来了压力。随着数据规模不断增长，冷热数据的统一存储方式变得不再可持续，需要更灵活的分级存储方案，将高价值的近段时间数据留在磁盘中，将更久远的历史数据迁移到成本更低的对象存储中。

面对实时性、稳定性、共享性与成本控制等多维压力，Bastion 需要的不是单点工具，而是一套贯穿从数据接入到策略执行的全链路基础设施能力。

DolphinDB 解决方案

针对 Bastion 的业务特点与技术痛点，DolphinDB 提供了一套覆盖实时流数据入库、指标计算、共享内存数据管理以及分级存储的整体方案。整个体系以高性能分布式架构为核心，使研究、交易与数据管理能够在统一环境中高效协同。

在实时数据接入方面，DolphinDB 通过内置的高吞吐流数据框架，为 Bastion 搭建了贯通实时写入与历史数据管理的统一入口。来自交易所的行情以极低延迟写入到内存数据表，确保所有交易员在毫秒级别即可获取最新数据。同时，系统会自动将这部分数据落地至分布式持久化表，实现历史数据与实时数据的连续衔接。

在指标计算方面，DolphinDB 的向量化执行引擎为衍生品的希腊字母计算提供了天然优势。无论是 Delta、Gamma 等基础指标，还是更复杂的风险评估与隐含波动率计算，都可以在统一环境中完成，并与实时行情同步更新。这大幅减少了传统系统中“拿数 → 算数 → 再传输”的复杂流程，使策略链路更加紧凑。

在团队协作方面，DolphinDB 为 Bastion 提供了共享内存表机制，用于存放最近 7 天的高频热数据。不同团队的交易员可以直接查询这一内存区域，读取最新行情、指标和衍生数据用于策略执行或可视化展示。团队无需构建额外的数据分发层，也无需担心不同系统间的不一致性。

针对 AWS 下的成本优化需求，DolphinDB 通过灵活的分区与存储策略，实现了按时间周期的分级管理。系统会自动将近期的热数据保留在磁盘中以供频繁访问，而将更久远的历史数据转存至 S3，以降低存储成本。这一过程对用户透明，不影响查询的连续性。

通过该方案，DolphinDB 帮助 Bastion 在统一的平台上打通了从实时数据接入、指标计算、共享访问到分级存储的完整链路，为复杂量化业务提供了坚实的底层能力。

方案效果与价值

方案上线后，Bastion 在多个核心业务环节上获得显著收益。

在实时链路中，数据写入延迟与抖动明显下降，行情与指标的更新呈现出更加稳定且连续的状态。策略执行依赖的实时特征不再受到因延迟波动导致的偶发性偏差，使整个交易体系的响应能力更具确定性。其次，指标计算效率得到显著提升。在向量化执行模型的支持下，大量衍生品指标能够快速更新并实时进入策略链路。研究员也能够更快迭代模型。计算链路的统一化减少了跨系统操作的复杂度，进一步降低了出错概率。

在团队协作方面，共享内存表机制让不同交易员能够基于统一、高一致性的数据展开策略执行，不再需要各自重复构建本地缓存或独立数据副本。数据展示界面也因此获得更流畅的交互体验，使业务团队能更直观地判断市场状态。

在成本控制方面，分级存储策略为 Bastion 带来了结构性的优化。热数据保留在磁盘中保证高性能，而历史数据迁移 S3 后显著减少了整体存储开销。系统在保持数据完整性的同时，使长期运行成本更具可控性。

DolphinDB 帮助 Bastion 形成了一个高性能、低延迟、成本可控、可扩展的统一数据基础设施。研究、执行与管理之间的数据壁垒被大幅削弱，系统整体的透明度和一致性增强，使团队能够在更高效率、更高确定性的基础上探索新的策略方向。

如果您是：
寻求更优行情处理与实时分析能力的券商、资管机构；
需要高效量化研究平台与强大回测引擎的量化团队；
致力于构建实时风险管控系统的银行、金融科技公司；
任何需要处理海量时序数据、追求极速分析的行业创新者……
欢迎访问官网下载并试用 DolphinDB！