交易回测系列一：技术信号回测

What this page covers

• 文章信息与背景：标题、来源、发布日期与系列目标。
• 回测场景设定与数据字段要求。
• MA 信号的判定逻辑与函数实现。
• 不止损回测的交易规则、实现与函数说明。
• 止损回测：止损点判断与回测实现（含 segmentby 与部分应用）。
• 统计指标计算方法（累计盈亏、最大回撤等）。
• 运行实例：数据集、两种回测结果与图表说明。

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交易回测系列一：技术信号回测（文章信息与背景）

本部分给出文章标题、来源与发布日期，并说明系列目标与 MA 指标在回测中的背景。

• 文章署名/来源为 DolphinDB。
• 文章发布日期为 2021-05-14。
• 系列目标是介绍如何使用 DolphinDB 进行交易回测。
• 示例以移动平均线（MA）实现技术信号回测。
• MA 指标被描述为一种趋势指标。

回测场景与数据字段要求

回测考虑不止损与止损两种情况，并列出数据表所需字段。

• 回测包含“不止损回测”和“止损回测”两种情况。
• 数据表需要字段：sym（股票代码）。
• 数据表需要字段：date（日期）。
• 数据表需要字段：close（收盘价格）。

定义 MA 信号

本部分给出 MA 交易信号的判定逻辑，并提供 maSignal 函数实现方式。

• 短期均线大于长期均线时，认为出现 MA 交易信号。
• maSignal 将信号定义为 mavg(x, shortHorizon) > mavg(x, longHorizon)。
• maSignal 将前 min(x.size(), longHorizon-1) 个信号置为 NULL。

不止损回测：交易规则、实现与函数说明

本部分定义不止损回测交易规则，给出 backtest 函数输出与盈亏计算，并解释若干内置函数及数据对齐方式。

• 当 prevSignal=false 且 signal=true 时，买入多头头寸（long position）。
• 当 prevSignal=true 且 signal=false 时，卖出空头头寸（short position）。
• 不触发买卖规则时，保持与前一天相同的头寸。
• backtest 返回字段：sym,date,close,signal,position，以及 pnl。
• pnl=position*(close - prevClose)，并仅保留 isValid(position) 的记录。

相关内置函数（文中说明）

• _iif(condition, trueResult, falseResult) 用于条件分支选择。
• _int() 返回 int 类型的 NULL 值。
• _prev(x) 将向量元素整体右移一个位置。
• _ffill(x) 用 NULL 前的非 NULL 值填充 NULL。
• _isValid() 用于检查元素是否为 NULL（NULL 返回 0，否则返回 1）。
• 使用 prev() 对齐前一天收盘价 prevClose 与前一天信号 prevSignal。
• position=1 表示买入，position=-1 表示卖出，position=NULL 表示保持不变。

止损回测：止损点判断与回测实现

本部分介绍 stoploss 用于判断止损点，并给出 backtest_stoploss 的实现思路（含 segmentby 与部分应用）。

• stoploss(ret, threshold) 返回布尔向量 indicator，用于判断是否需要止损。
• stoploss 计算 cumret=cumprod(1+ret)。
• stoploss 计算 drawDown=1 - cumret/cumret.cummax()。
• 当 drawDown >= threshold 时认为应当止损。
• firstCutIndex=at(drawDown>=threshold).first()+1。
• firstCutIndex 加 1 的原因：到收盘时才知道是否需要止损/止盈。
• indicator 初始为 false；若 firstCutIndex 有效则从该位置起设为 true。
• backtest_stoploss 同时计算 pnl 与 ret=(close-prevClose)/prevClose，并生成 stoplossInd。
• stoplossInd = segmentby(stoploss{,thresholdDrawDown}, ret, position)（按 sym context）。
• 返回中将 pnl * stoplossInd 作为 pnl，并保留 nostoplossPnl 字段。
• segmentby(func, funcArgs, segment) 对连续相同 segment 分组并应用 func。
• stoploss{, thresholdDrawDown} 表示对 stoploss 的第二个参数进行固定（部分应用）。
• position 的连续阶段可用于分组：连续 1、连续 -1、或连续 NULL。

文中提及的函数（用于说明）

• _cumprod 用于计算累计乘积。
• _cummax 用于计算累计最大值。
• _at(x) 用于找出满足布尔条件的元素位置。
• _first 返回第一个元素。
• _take(x, k) 返回包含 k 个 x 的向量。
• 给出 segmentby 示例输入与输出以解释其分段计算方式。

统计信息计算

本部分提供 calcPerformance 函数，用于计算多项回测统计指标，并以字典形式返回。

• calcPerformance(pnl) 返回字典 dict(STRING, DOUBLE)。
• 计算累计盈亏：cumpnl=pnl.sum()。
• 计算平均盈亏：avgpnl=pnl.avg()。
• 计算样本天数：days=pnl.size()。
• 计算标准差：std=pnl.std()。
• 计算最大回撤：maxDrawdown=(pnl.cumsum().cummax()-pnl.cumsum()).max()。

运行实例：数据集、两种回测结果与图表

本部分使用美国股市 1998-2016 日频数据演示回测，分别给出不止损与止损（2.5%阈值）示例代码与部分结果，并对累计盈亏图作说明。

• 示例数据为美国股市 1998 年到 2016 年的日频交易信息。
• 示例数据集包含 3474 万条记录。
• 示例中使用 maSignal(close, 50, 100) 生成 signal。
• 给出不止损回测的部分结果表（包含多只股票的指标示例）。
• 止损示例预设阈值为 2.5%（backtest_stoploss(t, 0.025)）。
• 给出止损回测的部分结果表（包含多只股票的指标示例）。
• 有对“不止损回测累计盈亏图”的文字说明（数值表述为低置信度）。
• 有对“止损回测累计盈亏图”的文字说明（提升表述为低置信度）。

性能与目的说明（含参数免责声明）

本部分描述 DolphinDB 的定位与回测实现/执行方面的主张，并明确示例参数仅用于演示。

• DolphinDB database 被描述为通用的分布式时序数据库。
• 文中提到其内置高效的多范式编程语言，并强调开发效率。
• 文中声明：不考虑止损时，MA 信号计算为 3 行代码。
• 文中声明：不考虑止损时，回测为 3 行代码。
• 目的之一是从技术上帮助金融工程师用 DolphinDB 快速实现交易回测。
• 示例参数仅用于演示，并非实践中的最佳参数。

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