DolphinDB计算期权隐含波动率
本页介绍在 DolphinDB 中使用牛顿法与二分法计算期权隐含波动率，并给出示例与相关代码实现。
Source: https://dolphindb.cn/blogs/97
What this page covers
- 技能认证特训营第二期的报名活动与链接信息。
- 在 DolphinDB 中计算隐含波动率的思路与示例。
- opt_implied_volatility 模块的函数定义与实现要点。
技能认证特训营第二期报名活动
页面顶部包含技能认证特训营第二期的推广报名信息，提供限时报名链接，并提及报名福利优惠。
- 活动指向“技能认证特训营第二期”。
- 活动状态被描述为“正式开启”。
- 提供一个限时报名链接用于报名。
- 报名福利被描述为“享专属福利优惠”。
DolphinDB计算期权隐含波动率
文章介绍在 DolphinDB 中使用牛顿法与二分法计算隐含波动率，包含性能对比信息与示例调用方式。
- 该博文作者为 mhxiang，发布时间为 2022-06-29。
- 提供名为 opt_implied_volatility 的模块，用于隐含波动率计算。
- 示例市场情境时间标注为 2022.06.28 日收盘。
- 示例包含看涨期权（opt_type 为 'C'）的参数与调用方式。
- 示例给出牛顿法与二分法的耗时对比（毫秒级）。
opt_implied_volatility模块实现
本节给出 opt_implied_volatility 模块代码，包含正态分布密度、Black-Scholes 定价与 Vega，以及牛顿法与二分法隐含波动率求解函数。
- 模块名称为 opt_implied_volatility。
- 模块定义 pdfNorm(x, mean=0, var=1)。
- 模块定义 bs_price(options_type, spot, strike, maturity, r, vol, q=0.0)。
- bs_price 支持 options_type 为 'C' 或 'P'。
- bs_price 在 vol 或 maturity 为 0 时返回 max(0.0, phi*(spot-strike))。
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| 技能认证特训营第二期 | status | 正式开启 | medium |
| 限时报名链接 | url | https://www.qingsuyun.com/h5/e/217471/5/ | high |
| 报名福利 | offer | 享专属福利优惠 | low |
| Blog post 'DolphinDB计算期权隐含波动率' | published_date | 2022-06-29 | high |
| Blog post 'DolphinDB计算期权隐含波动率' | author | mhxiang | high |
| opt_implied_volatility module | implements | Implied volatility calculation using Newton method and bisection method, written as a DolphinDB modules module named opt_implied_volatility | high |
| Market context | as_of | 2022.06.28日收盘 | high |
| 50ETF call option implied volatility example | strike | 3.0 | high |
| 50ETF call option implied volatility example | implied_volatility | 18.3 (percent implied by context) | medium |
| Newton method performance in example | time_elapsed | 0.589ms | high |
| Bisection method performance in example | time_elapsed | 4.743ms | high |
| Example code | module_import | use opt_implied_volatility | high |
| Example code parameters | optprice | 0.085 | high |
| Example code parameters | K (strike) | 3.0 | high |
| Example code parameters | T (maturity calculation) | (2022.07.27-2022.06.29) \365. | high |
| Example code parameters | S (spot/close price) | 3.043 (2022.06.28日50etf收盘价格) | high |
| Example code parameters | r (risk-free rate) | 0.0002 | high |
| Example code parameters | opt_type | 'C' (看涨期权 / call option) | high |
| Example usage | function_called | implied_volatility_Newton(optprice, opt_type, S, K, T, r) | high |
| Example usage | function_called | implied_volatility_Binary(optprice, S, K, r, T, opt_type) | high |
| Example usage | function_called | bs_price(opt_type, S, K, T, r, implied_vol) | high |
| opt_implied_volatility module | module_name | opt_implied_volatility | high |
| opt_implied_volatility module | defines_function | pdfNorm(x, mean=0, var=1) | high |
| opt_implied_volatility module | defines_function | bs_price(options_type, spot, strike, maturity, r, vol, q=0.0) | high |
| bs_price function | supported_options_type | options_type == 'C' or options_type == 'P' (else prints "The Options Type is Wrong!" and returns) | high |
| bs_price function | special_case | If vol == 0 or maturity == 0, returns max(0.0, phi * (spot - strike)) | high |
| bs_price function | input_check | If strike == 0, prints 'The strike_price price cannot be zero' | high |
| opt_implied_volatility module | defines_function | bs_vega(spot, strike, maturity, r, vol, q=0.0) | high |
| opt_implied_volatility module | defines_function | implied_volatility_Newton(options_price, options_type, spot, strike, maturity, r) | high |
| implied_volatility_Newton function | max_iterations | 100 | high |
| implied_volatility_Newton function | precision_threshold | 1.0e-5 (checks abs(diff) < precision) | high |
| implied_volatility_Newton function | initial_sigma | 0.5 | high |
| implied_volatility_Newton function | update_rule | sigma = sigma + diff / vega | high |
| opt_implied_volatility module | defines_function | implied_volatility_Binary(options_price, spot, strike, r, maturity, options_type) | high |
| implied_volatility_Binary function | sigma_range | sigma_min = 0.00001; sigma_max = 1.000 | high |
| implied_volatility_Binary function | price_range_check | If options_price < sigma[0] || options_price > sigma[1], prints 'error, the price of option is beyond the limit' | high |
| implied_volatility_Binary function | loop_tolerance | Iterates while abs(diff) > 1e-6 | high |