TA-lib 系列
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DolphinDB 提供了部分 TA-lib 功能函数,用于量化金融分析。
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TA-lib 系列函数介绍:
TA-lib 系列函数对应的高阶函数 talib:
$ talib(func, args...)
该函数主要用于保持 DolphinDB 部分函数对数据前项空值的处理和 Python TA-lib 的处理方式保持一致。
内置的 TA-lib 系列函数的通用参数模板如下:
$ TA-libFunc(X, window)
X 是一个向量/矩阵/表。
window 是一个大于 1 的正整数,表示滑动窗口长度。
TA-lib 系列函数如下:
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窗口确定规则:
TA-lib 系列函数的 window 长度以元素个数衡量。
与 DolphinDB 其它窗口函数不同的是,TA-lib 系列函数会忽略元素开头的空值,并将这些空值保留到结果中,然后从第一个非空元素开始进行滑动窗口的计算。
当以元素个数衡量窗口时,根据滑动窗口的计算规则,只有当 window 内的元素填满窗口时,才开始第一次计算,即前 window - 1 个元素的计算结果默认为 NULL。
以下图为例,灰色部分为输出是空值的窗口。
其计算规则如下图:
上图的对应代码,这里以 talib 应用在 msum 函数为例:
$ X = NULL NULL NULL 1 2 3 4 5 6 NULL 8 9
$ w = 3 // window
$ print msum(X, w)
[ , , , 1, 3, 6, 9, 12, 15, 11, 14, 17]
$ talib(msum, X, w)
[ , , , , , 6, 9, 12, 15, 11, 14, 17]