6月29日，DolphinDB 在北京举办了一场 “线下茶话会”，现场邀请到来自华夏基金、嘉实基金、工银瑞信、天弘基金及方正富邦等多家公募机构的量化投研负责人及资深研究员，以 “量化投研在公募行业的发展趋势” 为主题，聚焦公募量化投研的领先技术与实践，与大家展开了热烈的讨论。
会上，DolphinDB 联合创始人兼 COO 初阳春首先基于众多公募机构在实际业务中的痛点需求，分享了 DolphinDB 在数据存储、因子研发、策略回测和风险控制各个环节中目前的研发成果和发展规划。
未来，DolphinDB 将在流计算中融入 JIT 技术，以降低计算时延；嵌入式交易型内存数据库的上线将实现高并发低延时；同时，DolphinDB 也将推出跨进程共享内存表，极大提升数据库读写效率。在研发和回测方面，DolphinDB 已经发布了一些常用的因子库，后续还将继续完善快照合成功能，强化模块代码加密和权限管理，以及上线模拟撮合引擎。
在业务应用层面，来自嘉实基金人工智能投研中心的资深研究员刘小涛讲述了 “基于 DolphinDB 的量价因子挖掘实践”，他表示，DolphinDB 在存储、查询、计算和回测等多个方面表现出的高性能，满足了嘉实基金对于高频数据因子的研发需求。嘉实基金也基于 DolphinDB 开发了一套新的因子研发平台，大幅提升了投研效率，在多个复杂计算场景实现加速。
在技术赋能层面，来自华夏基金金融科技部门的资深技术专家李乾鹏也分享了自己在业务中使用 DolphinDB 的心得体会。华夏基金借助 DolphinDB 研发了指标选股引擎、单因子分析引擎和策略回测引擎，并归纳因子库供用户使用。
在因子回测框架方面，基于 DolphinDB 成功开发的事件和向量融合的策略回测引擎，凭借其优秀性能在业务方面得到了极大的认可。相比使用传统数据库，DolphinDB 的速度和效率可以达到一个数量级的提升，有效满足业务需求、加快业务周期并改善研发环境。
在短暂的四小时交流中，现场气氛十分活跃，各位与会嘉宾各抒己见，分析和探讨了公募行业的发展现状及未来趋势，并对 DolphinDB 的性能表示了强烈肯定。日后 DolphinDB 将持续加深与行业的交流，聆听来自客户和社区的声音，用扎实的技术能力，为用户们提供专业、领先的服务。