10月28日（上周六），DolphinDB Meetup 北京站圆满举办，40多位社区用户及粉丝来到现场，共同参与了这一场以量化实践为主题的活动。技术主题分享、现场 demo 演示、主题圆桌讨论、自由交流……粉丝及用户们在轻松愉快的氛围中与 DolphinDB 创始人、行业技术大咖们及头部机构嘉宾们面对面畅聊量化。
本次 Meetup 的参与者们有初识 DolphinDB 的新朋友，也有已经熟悉并开始使用 DolphinDB 产品的老用户，大家在主题分享环节与创始人周小华博士面对面，从 DolphinDB 的产品基础简介开始，由浅入深，逐步了解了 DolphinDB 在研发交易、行情接入方面的功能与应用场景，并通过客户案例全面认识了 DolphinDB 在金融领域的行业解决方案。
在周博士的主题分享中，他从研发、交易和行情接入这三个版块系统介绍了 DolphinDB 作为量化交易投研与生产一体化平台的优势，并全面解析了 DolphinDB 的核心特性、应用场景及涵盖 Python Parser、AI Dataloader、因子开发管理平台、交易型内存数据库 Swordfish 等在内的最新研发成果动态，聚焦用户在数据分析处理、因子挖掘、策略回测等重要业务场景的需求与解决方案。
活动现场反响热烈，其中，来自某头部券商机构股衍部门的用户结合 DolphinDB 在处理行情数据、多因子存储、高频因子流式计算等功能的应用与实践，提出了 “如何优化计算效率？” “如何高效管理内存？” “因子平台二次开发” 等问题，并得到了周博士的详细解答，同时也为在场各位用户提供了参考。
DolphinDB 在现场带来了涵盖因子开发管理平台功能演示、AI Dataloader、行情回放与盘中因子计算、Python Parser 功能演示、机器学习预测等多个热门场景在内的 demo 。来自 DolphinDB 的华北区售前支持工程师韩迎春进行了现场 demo 演示。演示过程中，用户们通过现场举手和扫码等形式与分享嘉宾实时互动，并就 “盘中计算是否支持主备？如何保证实时计算的冗余，防止单节点故障？” “提交任务时，能否设置任务的优先级” 等问题展开了细致讨论与交流。
本次圆桌环节围绕 “量化交易的技术创新与前沿探索” 这一主题展开。在行情数据暴增背景下，投研、交易技术架构面临什么挑战？目前在各类技术迭代中遇到了哪些难题？在各自的业务环节内，分别做了哪些技术栈或新技术的尝试？哪一业务层面的性能提速对实际业务产生绩效最大？来自券商、私募、交易所等不同类型机构的三位嘉宾与周博士一同就以上问题进行了交流。
与往年相比，目前量化交易无论在股票还是期货市场的占比都有大幅提升，面对暴增的行情数据，三位嘉宾都提及了行情数据场景下的技术迭代和策略方向准备。从投研团队、IT 架构的优化调整，到数据平台和算力集群的性能提速，各位嘉宾根据自身机构实际业务，分享了企业资源优化、降本增效的有效措施，并从数据算法、决策交易及市场趋势等话题引申探讨、分享经验见解。
同时，周博士结合 DolphinDB 服务众多金融机构的经验，阐述了低延时、高性能计算给量化交易带来的效能提升方案，并谈到了机器学习背景下，面对各类模型训练开销，企业在资源调度与优化方面的相关建议。
在茶歇与交流环节，在场用户各抒己见，就自己感兴趣的话题与场内的 DolphinDB 技术支持人员展开交流，并在与同行的畅聊中思维碰撞，收获了新视角与新思路。
美好的时光转瞬即逝，四个小时的 Meetup 活动在轻松、欢快的氛围中告一段落。作为一家有温度的科技厂商，DolphinDB 致力于为行业提供领先的产品和服务，为量化领域的专业人士与爱好者创造开放交流的平台，共同探讨技术创新和前沿趋势。同时我们将一直聆听来自社区的声音，与用户们一起，不断探索前沿技术，共创优质内容，持续凝聚社区力量！
此后我们也将定期举办 Meetup 和 D-Day 等线下活动，北京、广州、深圳…… DolphinDB 期待与你再次相见！
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