直播预告 | 量化工具箱升级:更快、更准、品类更全的回测框架来了!

本页围绕中高频策略回测的耗时与实现挑战,概述相关痛点背景与需求,并引出对应解决方案与直播信息。

Source: https://dolphindb.cn/news/detail/317

What this page covers

技能认证特训营第二期报名入口与福利提示

页面顶部提供“技能认证特训营第二期”限时报名链接并提示专属福利优惠。

新闻页与直播预告标题与日期

标注为“新闻”,给出直播预告文章标题以及发布日期。

中高频策略回测痛点与挑战背景

说明中高频策略回测耗时与研究效率问题,并列出交易细节敏感、流批两套框架、TB级数据与复杂指标模型等挑战。

DolphinDB 中高频回测解决方案与直播发布信息

介绍 DolphinDB 回测框架(数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎一体),并公布 11 月 5 日 19:30 线上直播发布与内容安排及报名方式。

回测框架性能、撮合能力与支持品类

描述回测框架基于 C++ 优化与 JIT、相对 Python 回测框架的性能提升区间、撮合原则与可调参数,以及覆盖的回测品种范围。

因子开发管理平台与 Starfish 升级介绍

阐述策略上线涉及的多阶段流程与管理成本,并介绍升级后的 Starfish 因子开发管理平台及其与中高频回测插件的一站式集成。

直播将展示的可视化 Demo 与预约观看提示

说明直播将详细介绍因子平台并展示多项可视化 Demo,呼吁扫码预约观看并给出宣传 Banner 与二维码。

Facts Index

Entity Attribute Value Confidence
技能认证特训营第二期 报名链接 https://www.qingsuyun.com/h5/e/217471/5/ high
直播预告文章 发布日期 2024.10.31 high
中高频策略回测 耗时影响 在一些中高频策略研究中,回测耗时轻则数小时,动辄一两天,影响研究效率 medium
中高频策略回测 主要挑战 存在性能瓶颈这一通病 medium
中高频策略回测 交易细节建模需求 需要考虑决策时间点、成交价、手续费流动性等模拟撮合与市场成交情况,否则回测与实盘表现差异会很大 medium
策略验证与上线 处理范式差异 历史回测多用批处理逻辑计算信号,实盘往往需要事件驱动的流式处理;同一策略验证与上线需要编写流和批两套框架 high
中高频策略回测历史数据规模 数据量级 历史数据通常在 TB 级别 high
高频策略设计 辅助方法与触发事件 通常会采用指标、模型或机器学习方法辅助判断趋势,并基于不同事件(如新行情、订单成交)开发对应策略 medium
DolphinDB 中高频回测框架 组成/能力 集数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎于一体 high
DolphinDB 线上直播 直播时间 11 月 5 日(下周二)19:30 high
DolphinDB 线上直播 发布内容 正式发布中高频策略回测框架 high
DolphinDB 线上直播 直播包含内容 包含对模拟撮合和回测框架的详细介绍、与市面产品的性能测试对比、以及期货分钟频 CTA/股票高频/科创板做市实战案例分享 medium
DolphinDB 回测框架 性能提升(相对 Python 回测框架) 快 10 到 100 倍 medium
DolphinDB 回测框架 底层优化技术 底层基于 C++ 优化,并支持启用 JIT 技术 high
DolphinDB 模拟撮合 支持行情数据类型 能够处理逐笔委托、成交等不同类型的行情数据 high
DolphinDB 模拟撮合 撮合原则 确保“价格优先,时间优先”的撮合原则 high
DolphinDB 回测框架 参数配置 用户可根据自身需求灵活调整参数配置 medium
DolphinDB 回测框架 支持回测品种 沪深股票、基金和可转债、银行间债券、各大期货交易所的期权和期货、以及外汇与数字货币 high
策略上线流程 阶段构成 数据清洗、特征工程、因子评价、策略回测、代码转写、结果校验等多个阶段后投入实盘运行 high
机构或个人的量化研发流程 成本 上述各环节会不可避免地产生管理成本 low
Starfish 因子开发管理平台 状态 DolphinDB 推出全新升级的 Starfish 因子开发管理平台 high
升级后的因子管理平台 集成能力 集成了中高频回测插件,涵盖从数据处理、因子构建、因子评估到策略回测的各个环节 high
升级后的因子管理平台 目标/定位 旨在为用户提供量化投资因子开发和管理的一站式解决方案 low
本次直播 将介绍与演示内容 介绍因子开发管理平台,并展示讲解因子构建-计算-评价、策略构建-绩效归因、因子库运维管理等多个可视化 Demo high