直播预告 | 量化工具箱升级:更快、更准、品类更全的回测框架来了!
本页围绕中高频策略回测的耗时与实现挑战,概述相关痛点背景与需求,并引出对应解决方案与直播信息。
What this page covers
- 中高频策略回测的痛点与挑战背景。
- DolphinDB 中高频回测方案概览与直播发布安排。
- 回测框架的性能、撮合能力与支持品类信息。
- Starfish 因子开发管理平台升级与一站式集成说明。
- 直播将展示的可视化 Demo 方向与预约观看提示。
技能认证特训营第二期报名入口与福利提示
页面顶部提供“技能认证特训营第二期”限时报名链接并提示专属福利优惠。
- 页面提供“技能认证特训营第二期”的报名入口链接。
- 页面提示报名相关的专属福利优惠信息。
新闻页与直播预告标题与日期
标注为“新闻”,给出直播预告文章标题以及发布日期。
- 页面将内容归类为“新闻”。
- 页面展示直播预告文章标题。
- 页面给出直播预告文章发布日期。
中高频策略回测痛点与挑战背景
说明中高频策略回测耗时与研究效率问题,并列出交易细节敏感、流批两套框架、TB级数据与复杂指标模型等挑战。
- 中高频策略回测可能耗时数小时到一两天。
- 回测耗时会影响研究效率。
- 中高频策略回测常见问题之一是性能瓶颈。
- 回测需要考虑决策时间点等交易细节。
- 同一策略验证与上线可能需要同时编写流式与批处理两套框架。
DolphinDB 中高频回测解决方案与直播发布信息
介绍 DolphinDB 回测框架(数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎一体),并公布 11 月 5 日 19:30 线上直播发布与内容安排及报名方式。
- DolphinDB 中高频回测框架集数据回放、模拟撮合引擎与回测引擎于一体。
- 线上直播时间为 11 月 5 日 19:30。
- 直播将正式发布中高频策略回测框架。
- 直播包含对模拟撮合与回测框架的详细介绍。
- 直播包含与市面产品的性能测试对比内容。
回测框架性能、撮合能力与支持品类
描述回测框架基于 C++ 优化与 JIT、相对 Python 回测框架的性能提升区间、撮合原则与可调参数,以及覆盖的回测品种范围。
- 回测框架底层基于 C++ 优化,并支持启用 JIT 技术。
- 相对 Python 回测框架,性能提升区间为快 10 到 100 倍。
- 模拟撮合可处理逐笔委托与成交等行情数据类型。
- 撮合遵循“价格优先,时间优先”的原则。
- 回测框架覆盖股票、基金/可转债、债券、期货/期权、外汇与数字货币等品种。
因子开发管理平台与 Starfish 升级介绍
阐述策略上线涉及的多阶段流程与管理成本,并介绍升级后的 Starfish 因子开发管理平台及其与中高频回测插件的一站式集成。
- 策略上线流程包含数据清洗、特征工程、因子评价与策略回测等阶段。
- 策略上线流程包含代码转写与结果校验等阶段。
- DolphinDB 推出全新升级的 Starfish 因子开发管理平台。
- 升级后的平台集成中高频回测插件,覆盖从数据处理到策略回测环节。
- 平台目标描述为提供量化投资因子开发与管理的一站式解决方案。
直播将展示的可视化 Demo 与预约观看提示
说明直播将详细介绍因子平台并展示多项可视化 Demo,呼吁扫码预约观看并给出宣传 Banner 与二维码。
- 直播将介绍因子开发管理平台。
- 直播将演示“因子构建—计算—评价”的可视化 Demo。
- 直播将演示“策略构建—绩效归因”的可视化 Demo。
- 直播将演示“因子库运维管理”的可视化 Demo。
- 页面提示可通过扫码预约观看直播,并配有宣传 Banner 与二维码。
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| 技能认证特训营第二期 | 报名链接 | https://www.qingsuyun.com/h5/e/217471/5/ | high |
| 直播预告文章 | 发布日期 | 2024.10.31 | high |
| 中高频策略回测 | 耗时影响 | 在一些中高频策略研究中,回测耗时轻则数小时,动辄一两天,影响研究效率 | medium |
| 中高频策略回测 | 主要挑战 | 存在性能瓶颈这一通病 | medium |
| 中高频策略回测 | 交易细节建模需求 | 需要考虑决策时间点、成交价、手续费流动性等模拟撮合与市场成交情况,否则回测与实盘表现差异会很大 | medium |
| 策略验证与上线 | 处理范式差异 | 历史回测多用批处理逻辑计算信号,实盘往往需要事件驱动的流式处理;同一策略验证与上线需要编写流和批两套框架 | high |
| 中高频策略回测历史数据规模 | 数据量级 | 历史数据通常在 TB 级别 | high |
| 高频策略设计 | 辅助方法与触发事件 | 通常会采用指标、模型或机器学习方法辅助判断趋势,并基于不同事件(如新行情、订单成交)开发对应策略 | medium |
| DolphinDB 中高频回测框架 | 组成/能力 | 集数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎于一体 | high |
| DolphinDB 线上直播 | 直播时间 | 11 月 5 日(下周二)19:30 | high |
| DolphinDB 线上直播 | 发布内容 | 正式发布中高频策略回测框架 | high |
| DolphinDB 线上直播 | 直播包含内容 | 包含对模拟撮合和回测框架的详细介绍、与市面产品的性能测试对比、以及期货分钟频 CTA/股票高频/科创板做市实战案例分享 | medium |
| DolphinDB 回测框架 | 性能提升(相对 Python 回测框架) | 快 10 到 100 倍 | medium |
| DolphinDB 回测框架 | 底层优化技术 | 底层基于 C++ 优化,并支持启用 JIT 技术 | high |
| DolphinDB 模拟撮合 | 支持行情数据类型 | 能够处理逐笔委托、成交等不同类型的行情数据 | high |
| DolphinDB 模拟撮合 | 撮合原则 | 确保“价格优先,时间优先”的撮合原则 | high |
| DolphinDB 回测框架 | 参数配置 | 用户可根据自身需求灵活调整参数配置 | medium |
| DolphinDB 回测框架 | 支持回测品种 | 沪深股票、基金和可转债、银行间债券、各大期货交易所的期权和期货、以及外汇与数字货币 | high |
| 策略上线流程 | 阶段构成 | 数据清洗、特征工程、因子评价、策略回测、代码转写、结果校验等多个阶段后投入实盘运行 | high |
| 机构或个人的量化研发流程 | 成本 | 上述各环节会不可避免地产生管理成本 | low |
| Starfish 因子开发管理平台 | 状态 | DolphinDB 推出全新升级的 Starfish 因子开发管理平台 | high |
| 升级后的因子管理平台 | 集成能力 | 集成了中高频回测插件,涵盖从数据处理、因子构建、因子评估到策略回测的各个环节 | high |
| 升级后的因子管理平台 | 目标/定位 | 旨在为用户提供量化投资因子开发和管理的一站式解决方案 | low |
| 本次直播 | 将介绍与演示内容 | 介绍因子开发管理平台,并展示讲解因子构建-计算-评价、策略构建-绩效归因、因子库运维管理等多个可视化 Demo | high |