12 月 3 日，DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士与中国银河证券 FICC 业务总部副总经理鲜幸池走进北京大学，在北大金融工程实验室负责人黎新平博士的主持下，为北大学子带来“金融大数据与中高频量化交易”相关的精彩讲座。
Part 1. 基于 DolphinDB 进行中高频量化交易探索与实践
首先，周小华博士就“从数据分析到实时计算：中高频量化交易的探索与实践”这一主题，向同学们分享了 DolphinDB 在量化领域的广泛应用。
“就像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，一旦蚊子出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”周博士引用量化投资先驱 James Harris Simons 提出的壁虎交易法，生动诠释了“量化的本质在于精准捕捉市场中的错误定价机遇”。
随着市场逐渐成熟，获取 Alpha 收益的难度不断增加，如何高效存储和分析海量数据，迅速挖掘新的有效因子，已成为行业持续关注的热点议题。
周博士深入剖析了传统方案在数据存储、分析和实时计算方面的挑战。随后，他展示了 DolphinDB 为中高频量化交易定制的解决方案，分享如何通过 DolphinDB 进行中高频策略回测以及实现流批一体化的中高频因子开发。
此外，周博士还介绍了 DolphinDB 在 FICC 业务上的探索。DolphinDB 开发了 FICC 系列函数，涵盖债券、外汇、期货期权等多种类型，以便用户高效地计算各类指标。DolphinDB 还推出了曲线拟合和估值定价两大引擎，用户可直接调用，进一步提升效率。
未来，DolphinDB 将从技术架构的底层创新到业务平台的拓展，持续推动决策智能化的升级。周博士透露，DolphinDB 将重点在四个领域加大研发力度：企业级实时计算平台 Orca、综合业务平台 Quant Cloud、CPU-GPU 异构计算平台 Shark，以及 AI 辅助决策系统。
Part 2. 金融科技赋能 FICC 综合金融业务
在如今的金融市场中，如何通过创新的金融科技手段推动业务发展，尤其在 FICC 领域，已成为许多机构面临的重要课题。鲜幸池向同学们介绍了中国银河证券作为“汇金系”旗舰证券公司，如何应用前沿技术实现业务创新、保持领先地位。
“我们公司具有相当规模的 FICC 类资产，是业绩优异的 FICC 自营交易商、资本市场顶尖的 FICC 做市商、领先的利率衍生品报价商和信用衍生品报价商。”
介绍完公司在 FICC 领域的成就后，鲜幸池详细阐述了银河证券在做市业务和自营投资交易方面的具体布局。
在 FICC 做市业务方面，银河证券秉持快速、灵活、风控、稳定、智能的系统设计理念，注重资产负债表深度优化、策略开发能力提升以及金融科技的赋能支持。
例如，银河证券开发了基于 AI 技术的智能询报价机器人，该机器人能够支持 QTRADE 好友和群组导入，处理高达 600tps 的询价请求。通过 NLP 语义理解和上下文关联技术，机器人能够提供自然流畅的对话体验，并生成个性化回复信息。银河证券还使用 DolphinDB 高性能因子挖掘和基础定价功能，提升做市报价能力。
“在 FICC 自营投资交易方面，我们形成了以数据管理、策略管理平台为支撑的多频度、多策略、全天候的投资交易体系。”鲜幸池继续介绍道，“我们建成了集策略研发、回测、仿真、实盘、审批、权限控制等一体化的策略全生命周期管理平台。其中，DolphinDB 帮助我们解决了回测数据并发瓶颈问题，策略研发效率进一步提升。”
他还向同学们讲述了行业的发展趋势，鼓励同学们成为具有国际化视野的复合型人才，积极迎接未来金融科技创新带来的机遇与挑战。
最后，同学们积极与两位演讲嘉宾互动，活动圆满结束。