使用 WindTDF 插件获取实时行情的最佳实践

What this page covers

• 金融实时行情接入的背景与痛点
• WindTDF 插件概述与支持数据范围
• 示例方案的端到端数据链路与架构
• 接入实现步骤（安装、建表、订阅）
• 运行状态监控与数据验证示例
• 风险提示与内存问题规避建议

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新闻与文章标题/发布日期

标示内容为新闻并给出文章标题与发布日期。

• 文章标题为“使用 WindTDF 插件获取实时行情的最佳实践”。
• 发布日期为 2024.12.18。

背景：金融实时行情接入痛点与插件动机

介绍金融行业行情数据价值、传统通过 API 对接的开发成本，以及开发 WindTDF 插件以简化接入的原因。

• 传统数据库对接行情系统通常需要通过 API 接口完成。
• 用户往往需要自行编写数据接入、序列化与存储代码。
• 上述做法会增加开发与维护成本。
• WindTDF 插件强调用脚本方式快速接入行情到 DolphinDB。
• 该插件的目标包括降低技术门槛并提升效率。

WindTDF 插件概述与支持数据范围

说明插件基于 TDF_C++ SDK、通过回调写入共享流表，并列出当前支持的数据类型与交易所范围。

• 插件基于万得宏汇提供的 TDF_C++ SDK 实现。
• 插件通过行情回调函数写入指定的 DolphinDB 共享流表。
• 支持上交所与深交所的股票、基金快照数据。
• 支持逐笔交易数据与期货数据（含中金所范围）。

示例范围与完整案例链接

给出示例将订阅沪深全市场股票快照与逐笔数据，并提供完整案例外链。

• 示例订阅沪深两市全市场股票快照数据。
• 示例订阅沪深两市全市场逐笔数据。
• 示例强调实时接入并存储至 DolphinDB 分布式数据库。
• 提供完整案例链接（外部）。

实践案例：总体方案与架构图

描述订阅成交/委托/快照并写入持久化流表，再订阅流表写入分布式数据库的整体链路，并配有架构示意图与说明。

• 通过 WindTDF 插件订阅成交数据并写入 DolphinDB 持久化流表。
• 通过 WindTDF 插件订阅委托数据并写入 DolphinDB 持久化流表。
• 通过 WindTDF 插件订阅快照数据并写入 DolphinDB 持久化流表。
• 再订阅流表，将数据写入 DolphinDB 分布式数据库进行持久存储。
• 本节提供架构图图片链接。
• 图示说明提到：从万得 TDF 行情服务器经插件回调接收数据。
• 图示说明提到：通过订阅机制将流表数据持久化到 DFS 表。

架构图： https://cdn.dolphindb.cn/resources/7yYQQnTSb6jgKDkmbumgd/1a8b89a7a9c67878655218ba580f2dcc.png

实现步骤总览

概括使用插件接入的三步：安装加载插件、创建表、订阅行情，并引用文档中心链接作为补充。

• 步骤包含：安装并加载插件。
• 步骤包含：创建表（含持久化流表与分布式库表）。
• 步骤包含：订阅行情。
• 提供 DolphinDB 文档中心链接作为补充参考。

步骤 1：安装并加载 WindTDF 插件

说明在客户端执行 installPlugin 安装适配版本插件，并用 loadPlugin("WindTDF") 加载。

• 在 DolphinDB 客户端执行 installPlugin 安装 WindTDF 插件文件。
• 安装的插件文件需与当前服务器版本适配。
• 在脚本中调用 loadPlugin("WindTDF") 加载插件。

步骤 2：创建流表与分布式表

说明连接前需预先设置所有订阅、创建 handle、获取 schema，并据此创建持久化流表与分布式库表（含分区方式与 cacheSize 说明）。

• 连接行情系统后无法修改订阅。
• 需要在连接前预先设置所有数据的订阅。
• 通过 WindTDF::createHandle 创建 handle（示例包含 HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD 参数）。
• 可获取的 schema 类型包括：快照、逐笔委托、逐笔成交。
• 示例使用 streamTable(...) 创建 snapshot_sh 与 snapshot_sz 持久化流表。
• 示例使用 enableTableShareAndPersistence(...) 进行共享与持久化。
• 示例中 tableName 为 snapshot_sh_s 与 snapshot_sz_s。
• 本例分布式库表分区方式为：按天值分区 + 按股票代码 HASH 分区。
• cacheSize 用于设置预分配内存与流表可占用的最大内存。
• 较大的 cacheSize 可降低出现峰值时延的频率。

Schema 图链接： https://cdn.dolphindb.cn/resources/7yYQQnTSb6jgKDkmbumgd/ba25ae1394aede95c060a8ef4d7f7b99.png

步骤 3：订阅 WindTDF 行情并写入分布式库

展示使用 WindTDF::subscribe 订阅行情、subscribeTable 订阅流表入库，并说明 batchSize 与 throttle 的控制含义以及 connect 后开始入流表。

• 示例使用 WindTDF::subscribe 订阅快照数据（包含 SH 与 SZ 订阅）。
• 示例定义 handleInsert 并调用 tableInsert 执行写入逻辑。
• 示例对流表使用 subscribeTable(..., msgAsTable=true, batchSize=20000, throttle=1, reconnect=true)。
• batchSize 表示未处理消息的数量。
• throttle 表示时间间隔。
• 当达到 batchSize 或 throttle 任一条件时写入分布式数据库。
• 完成订阅后使用 WindTDF::connect 连接 WindTDF。
• 连接后行情数据开始进入流数据表。

步骤 4：WindTDF 运行状态监控与示例图

提供运行监控示例图与说明，包括消息类型占比、订阅任务处理量与最新消息预览。

• 示例图展示接收各类行情消息数量占比。
• 示例图用于反映 snapshot/order/trade 三类数据类型的流量分布。
• 示例图展示不同订阅任务的 processedMsgCount。
• 该图用于掌握消费进度与排查积压或中断。
• 最新消息预览示例包含证券代码、交易日、状态、预收盘价、开盘价等字段示例。
• 预览提供字段筛选功能，用于在线验证数据准确性与解析正确性。

运行状态监控图链接： https://cdn.dolphindb.cn/resources/7yYQQnTSb6jgKDkmbumgd/6484c2275a97ea8ed47703c5f98c0f46.png

订阅任务处理情况图链接： https://cdn.dolphindb.cn/resources/7yYQQnTSb6jgKDkmbumgd/dcb08b1cb6ac42dc0b419a543fca6896.png

最新消息预览图链接： https://cdn.dolphindb.cn/resources/7yYQQnTSb6jgKDkmbumgd/025b8d6bbb9c28a3d82a567118b055c8.png

风险与规避：第三方 SDK 可能导致内存耗尽

提示使用第三方 SDK 可能出现内存耗尽，并给出通过分配流表容量与管理 session 变量的规避建议。

• 使用第三方 SDK 可能出现内存耗尽（Out of Memory）。
• 建议合理分配流数据容量。
• 建议及时管理 session 的变量。

扩展：其他行情接入插件与功能插件、插件市场引导

列举除 WindTDF 外的其他行情接入插件与功能插件，并引导前往插件市场查看清单。

• 列举的行情接入插件示例包括：通联、华锐 AMD、华泰 Insight。
• 列举的功能插件覆盖数据存取、消息队列、机器学习等方向。
• 引导前往 DolphinDB 插件市场浏览完整清单。

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