当每一笔 tick 数据都在争夺毫秒级的 Alpha 信号，量化战场已升级为算力与效率的军备竞赛。7月24日下午，DolphinDB 举办的“ Tick 数据到 Alpha 信号：基于 DolphinDB 的量化投研到生产交易 ” D-Day 系列线下行业研讨会在深圳拉开帷幕。三十余位金融科技精锐在此集结，以全链路极速引擎破局：从海量订单流中实时炼金，让因子计算快如闪电，最终打通策略投产的“最后一微秒”。
会议第一项，DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士带来《中高频量化时代的极速引擎》主题演讲，深入剖析了中高频量化交易的核心痛点与技术突破方向。他指出，随着量化策略对市场应变能力、决策速度和风险管理效率的要求不断提升，传统技术架构已难以满足实时流计算的复杂需求。为此，DolphinDB 推出嵌入式产品 Swordfish ，将核心计算能力进行封装，以动态库的方式提供给用户，并以嵌入式的方式与交易、风控等业务进程融合，直接在进程内实时处理数据，省去进程间通信开销。在存储架构上，Swordfish 内置了三大引擎：面向分析场景的 OLAP 引擎、专为时序数据优化的 TSDB 引擎，以及支持高并发的内存 OLTP 引擎，不仅实现了微秒级的数据读写性能，还能确保事务处理的可靠性，并通过日志持久化机制保障数据高可用和故障恢复。此外，结合企业级实时计算平台 Orca 以及 CPU-GPU 异构计算平台 Shark ，DolphinDB 进一步对整体计算性能进行优化，实现了高并发、低延时的数据读写和计算能力，为量化交易的高效运行筑牢了坚实根基。
在总结讨论环节，周小华博士着重强调，DolphinDB 将持续优化性能，不断探索技术创新边界，深入开展产品优化工作，为用户提供更高效易用的量化计算解决方案。他特别提到，9月份举办的 DolphinDB 年度峰会将发布新版本，该版本将更加贴近业务场景，也更便于用户使用。
会议第二项， Gangtise 数据总监杜斌以《重塑量化 Alpha 挖掘：Gangtise 另类数据》为题展开分享。在量化投资竞争日益激烈的当下，Gangtise 依托自主研发的 DataPipe 数据同步平台和 Gangtise 投研终端给用户提供海量数据，同时构建的六大核心数据模块覆盖投研全流程，包括实时追踪路演与调研活动的投研日程库；整合会议纪要与专家观点的投研内容库；通过 AI 模型二次蒸馏提炼核心逻辑、快速溯源投资关键点的 AI 投研要点库，以及题材库、问答库、热词库。Gangtise 以另类数据为突破口，为机构投资者开辟了 Alpha 挖掘的全新战场。
此次研讨会为金融科技领域搭建了交流平台，融合了前沿理念与实战经验，为金融领域提供全新的创新方案与技术赋能。相信通过深度交流，量化投资领域将不断涌现创新成果，推动行业向高效、智能迈进，为金融市场的蓬勃繁荣注入源源不断的崭新动力。
D-Day 是由 DolphinDB 发起的行业交流系列活动，旨在为用户们提供一个专业、开放的交流机会与平台，方便大家深入探讨在量化交易中如何有效提升综合投研效率，以技术融入业务，创造应用价值。
DolphinDB 将不定期在北京、上海、广州、深圳等地举办 D-Day 线下活动，如果您有参与 D-Day、联合举办技术研讨会、行业闭门会等合作意向，欢迎通过小助手与我们联系（dolphindb1）！
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