2025年11月8日，DolphinDB 与上海交通大学安泰经济与管理学院金融系联合主办的第三期"量化金融实践课程"正式开讲。该课程自2023年起由双方共同创办，金融系主任冯芸教授与 DolphinDB 业务总监袁飞共同主持了开课仪式。
近年来，数据和模型驱动的金融交易在所有金融交易中的比重日益提升。从2015年起，量化交易和量化金融在国内金融市场中得到了飞速发展。量化金融是跨金融、经济、数学、信息和计算机等多学科的领域，既有深厚的理论基础，又有很强的工程实践特点。金融系面向全校高年级本科生和研究生金融学、数学和计算机科学相关专业开设量化金融实践课程，通过课程学习，助力学生感受交叉学科带来的魅力，体会大数据和金融科技给现代金融带来的深刻影响，享受把课堂所有理论知识转化为实际生产力的成就感，为后续进一步的学术深造或职业能力培养起到启蒙和引导的作用。
本期课程内容覆盖股票 、债券、洐生品等多资产全景，涉及证券公司、私募基金、期货公司、商业银行、交易所等基础设施机构，邀请华泰证券、中泰证券、华安基金、交通银行、渣打银行、中金所和知名量化私募的创始人及投研负责人等亲临授课。
课程吸引了近200位来自北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、西安交通大学、厦门大学、武汉大学、美国纽约州立大学、美国布里奇波特大学、美国布里奇波特大学以及英国杜伦大学的不同专业背景的学子报名。报名学子涵盖金融学、经济学、管理科学与工程、计算机技术、人工智能、物理学、统计学、数学、大数据管理与应用以及机械工程等多个专业，包括本科72人、硕士78人以及博士27人。其中金融相关专业70余人，双学位专业10余人，数学专业30余人，计算机相关专业20余人。经严格筛选后，共录取63位同学。
8日上午，本期课程第一课开讲。中金所技术公司的余峰老师带来了题为《交易所与交易系统》的报告。余峰老师是中金所技术公司副总经理，负责交易所核心业务系统的规划、建设与数字化转型，推动技术架构迭代升级，成果多次荣获中国证券期货业科学技术进步奖，曾深度参与上海证券交易所新一代交易系统建设工作。余峰老师以其在交易所系统建设领域的深厚阅历切入，系统回顾了全球与我国交易所的演进历程，并深入剖析了市场微观结构的核心要素。课程生动阐释了一笔订单从提交到成交的完整旅程，以及各类订单机制的区别；同时，从交易所视角揭示了量化交易的内在逻辑，并通过对重大“乌龙指”事件的复盘，强调了交易风控体系的重要性。最后，课程还探讨了现代交易系统的低延迟技术架构。本次内容兼具历史纵深与技术细节，为听众理解金融市场基础设施的运行原理提供了宝贵视角。
当天下午，中泰证券的许浩老师以《量化交易生态体系建设》为题带来精彩分享。许浩老师是中泰证券科技研发部副总经理，从事极速交易系统开发超10年，负责中泰证券量化交易平台XTP的研发工作。
许浩老师从券商视角详解量化交易生态体系建设，对比了主观投资与量化投资的差异，介绍量化交易典型流程及相关概念。报告聚焦券商侧交易系统发展，强调极速柜台在低延迟、高并发、多业务支持上的核心优势，及软硬件优化提升速度的路径。重点展示中泰全自主研发的 XTP 量化交易平台，其迭代升级的 XTP Pro 在性能、行情、交易等方面实现突破，已服务 650 余家量化私募及 3000 余支产品。此外，报告还阐述算法交易的价值、适用场景及中泰算法总线的五大核心优势，为量化交易生态发展提供了实践参考。
本课程以多资产全景、多元机构视角的全链路解析，为量化金融人才培养搭建了实践桥梁，助力金融学子在量化领域探索深耕、绽放光彩。后续课程中，交通银行、华安基金、华泰证券等机构专家还将围绕量化交易在做市中的应用、公募量化策略、量化投资与风险对冲等主题展开分享，并将携带实习面试机会助力学子职业发展。