11月18日，DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士受邀走进中国人民大学，带来主题为“AI+实时计算赋能量化金融”的专题分享。周博士以其深厚的金融与计算机交叉背景，结合 DolphinDB 在高性能时序数据库与实时计算领域的实践，为在场师生揭开了量化金融背后的技术架构与前沿应用。
分享回顾
分享伊始，周博士介绍了量化投资的基本逻辑，并回顾了其从早期理论到 AI 驱动策略的发展，指出该领域的核心始终是捕捉市场机会。随后，他聚焦于如何将策略落地，详细讲解了 DolphinDB 的全链路技术方案，该方案覆盖从数据存储、分析到实时计算的完整环节。面对中高频行情数据和因子数据的指数级增长，传统数据库面临严峻挑战，而 DolphinDB 通过行列混存与高压缩比技术、灵活的分区策略以及智能适配的宽表窄表存储模式，实现了海量数据的高效管理；在数据分析方面，其内置的 OrderBook 引擎支持多交易所、多资产类型的订单簿合成，高频回测引擎实现历史行情回放与策略评估一体化；在实时计算领域，系统集成了20多个流计算引擎与2000多个金融专业函数，为复杂事件处理的毫秒级响应提供坚实支撑。
面对瞬息万变的市场，AI 技术正成为解锁金融数据深层价值、驱动量化策略持续演进的核心引擎。周博士还分享了 DolphinDB 在“ AI +金融”方面的前沿探索。通过多个智能体应用，DolphinDB 实现了从研报因子复现、FICC 智能定价到组合管理和智能选股的全流程赋能。他强调，AI 不是替代专业，而是增强专业。DolphinDB 结合 VectorDB、TextDB 与 MCP 协议，构建了一套可解释、可溯源、可迭代的智能决策系统。
在互动环节，同学们与周博士交流了量化策略研发、AI 技术在金融领域的应用等问题。大家提问积极，周博士结合自己的经验，一一作了解答，并给出了实用的学习建议。他鼓励同学们在实践中不断提升专业素养，主动构建自己的量化研究体系，在这一过程中，DolphinDB 丰富的教程与社区资源，完备的官方文档，可以为大家提供扎实的工具支持与清晰的学习路径。
DolphinDB 蔚蓝计划
为推进高校合作，DolphinDB 已正式启动蔚蓝计划，旨在通过产学研协同创新、人才共育等多种形式，致力于将 DolphinDB 引入高校，共同培养具备国际视野、创新精神和实践能力的高素质金融科技人才。合作内容包括讲座、课程开发、人才实训及联合研究等，为学生提供丰富的学习资源、实习机会及研究课题。
目前，DolphinDB 已与多所知名高校开展合作，包括上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学高级金融学院、北京大学经济学院、浙江大学经济学院、中国科学技术大学管理学院、中国人民大学数学学院、上海财经大学实验中心、南方科技大学商学院、对外经济贸易大学、复旦大学、南京大学、北京大学汇丰商学院、香港中文大学（深圳）、暨南大学、中山大学、北师香港浸会大学、华南理工大学等。
关于 DolphinDB
由智臾科技研发的高性能分布式时序数据库 DolphinDB，不仅支持海量数据的高效存储与查询，更开创性地提供功能完备的编程语言以支持复杂分析，以及高吞吐、低延时、开发便捷的流数据分析框架，是计算能力最强的数据库系统之一。DolphinDB 显著提升了海量数据分析的效率，并且大幅减少开发成本，使企业能够更加灵活面对瞬息万变的行业竞争。
