金融工程库

曲线 / 曲面构建

DolphinDB 支持对利率曲线、收益率曲线以及各类波动率曲面进行统一建模和集中管理。系统可将分散在不同业务系统中的市场数据标准化为可复用的金融工程对象，实现跨资产、跨业务场景的共享使用。统一的构建与管理机制不仅降低人工维护成本，也保证了估值定价和风险分析所用市场基准的一致性和可靠性。

精选教程与最佳实践：
- FICC 曲线/曲面构建

估值定价

DolphinDB 支持债券、国债期货、存款、利率互换、外汇远期及外汇期权等多类银行核心资产的实时估值与盯市，毫秒级更新头寸盈亏与组合净值，满足日内风险监控与日终估值要求。系统内置收益率曲线、波动率曲面等基础金融工程组件，并支持 Black-Scholes、Hull-White、Heston、Dupire 等主流定价模型的灵活实现，同时可集成行内自有模型与算法，覆盖结构化产品及复杂衍生品的估值场景。

基于统一的多资产数据模型，DolphinDB 将不同资产类型抽象为标准化的可计算对象，通过统一的计算接口完成单笔交易、复杂产品及组合层面的估值定价。该方式在确保定价逻辑一致、可控、可复核的同时，显著降低系统复杂度，帮助银行高效支撑交易定价、日终估值及管理分析等核心业务场景。

精选教程与最佳实践：
- 统一定价接口：instrumentPricer & portfolioPricer
- 金融分析 & FICC 工具
- DolphinDB 面向金融交易与定价的统一数据模型

风险计量

在统一资产建模和估值结果的基础上，DolphinDB 进一步提供跨资产的风险计量能力，使不同类型产品的风险分析能够在同一框架下完成。系统不仅支持期权等衍生品的基础风险指标计算，如 Delta、Gamma、Vega 等，还可进一步细化至监管级风险计量需求，支持 Bucketed Delta、Bucketed Vega 等风险分解方式，满足巴塞尔框架下对利率、外汇及衍生品风险管理的精细化要求。

通过统一的风险计算接口，可以更高效地开展组合层面的风险分析与评估，将分散的风险结果汇聚为一致、可理解的风险视图，为日常风险监控、业务评估和管理决策提供稳定支撑。