行情中心

What this page covers

• 技能认证特训营第二期报名信息与限时报名入口。
• 行情中心页面 Banner 与说明性文字。
• 行情接入：多源行情与交易通道的接入、导入与迁移。
• 历史行情存储与查询：分布式时序库、索引与查询、库内分析。
• 行情合并与清洗：标准化、清洗与合成订单簿/多档盘口。
• K 线计算：多周期生成与衍生序列构建。
• 实时指标计算：流表、Pub-Sub 与流式计算能力。

技能认证特训营第二期报名信息

页面顶部展示技能认证特训营第二期开启及限时报名链接的信息。

• 技能认证特训营第二期正式开启。
• 页面提供“限时报名”的链接入口。

行情中心页面 Banner

展示行情中心相关的主视觉图片及其说明性文字。

• Banner 文案包含“支撑策略研发的高性能数据底座”。
• 该区域以主视觉展示形式呈现行情中心主题内容。

行情中心

页面主体以“行情中心”为主题，并按能力模块组织内容。

• 页面主题名称为“行情中心”。
• 内容围绕接入、存储查询、清洗合并、计算、回放与分发展示等环节展开。

行情接入

介绍 DolphinDB 对多源行情与交易通道的接入兼容、插件支持、历史数据批量导入与旧系统迁移能力，并提供相关教程链接。

• 支持对接交易所、券商通道及第三方行情商等多源数据。
• 兼容国内主流高频行情源与证券、期货高性能交易通道。
• 插件支持多种极速行情源。
• 支持从外部批量导入历史行情与因子数据。
• 可为 MySQL、KDB+、InfluxDB 等旧有行情库提供快速迁移插件。

历史行情存储与查询

介绍将高频行情沉淀到分布式时序库的分区、列式存储与压缩、索引与分布式 SQL 查询，以及库内分析能力，并提供教程链接。

• 全市场 Tick、逐笔成交等高频行情可统一沉淀到分布式时序库中。
• 支持按交易日、标的、市场等维度精细分区。
• 行情压缩比范围为 4:1～10:1。
• 查询描述包含“秒级扫描、毫秒级切片访问”。
• 窗口统计、因子计算、盘口特征提取等分析可在库内直接完成。

行情合并和清洗

介绍基于流计算引擎进行多市场高频数据标准化、实时清洗与订单簿/多档盘口合成，并将规则复用于历史导入以输出统一口径结果。

• 多市场多品种高频数据可汇聚为标准化行情流。
• 基于流计算引擎构建实时清洗管道。
• 清洗处理包含对齐与优先级选择。
• 清洗处理包含去重与乱序修正。
• 清洗处理包含缺失补全与异常剔除。

K 线计算

介绍基于逐笔或快照数据实时/离线生成多周期 K 线与衍生序列构建，并提供相关教程链接。

• 可基于逐笔或快照数据实时/离线生成多周期 K 线。
• 覆盖股票、基金、期货、期权等多资产品种。
• 支持任意周期的 OHLC 计算（示例包含 1 秒与 1 分钟）。
• 支持主连、指数合成等衍生序列构建。
• 用于为策略开发与回测提供统一的 K 线口径。

实时指标计算

介绍基于流表与 Pub-Sub 的毫秒级写入、内置流计算引擎的实时指标计算、增量计算与多种流式计算引擎能力，并提供教程链接。

• 事件可在毫秒级写入内存，并由内置流计算引擎直接处理。
• 基于流表（stream table）与发布/订阅（Pub-Sub）框架实现写入与处理。
• 实时指标示例包含收益、回撤、仓位、换手与滑点。
• 支持时间序列、截面与多源关联等多种流式计算引擎。
• 支持对指标进行增量计算以降低计算开销（表述为“低”置信度）。

行情回放

介绍按历史数据原始时间戳顺序进行回放、通过注入流表让回测与策略平台像实时行情一样工作，以及多种回放模式与速度控制。

• 基于历史逐笔、盘口数据按原始时间戳顺序进行行情回放。
• 回放用于还原实盘方式以重现市场环境。
• 将回放数据注入流表。
• 回测框架与策略平台可像连接实时行情一样工作。
• 回放模式包括 1 对 1、N 对 N、N 对 1。
• 支持“实时回放”与“快速回放”的速度控制。
• 回放用途包括策略行为复现、盘中逻辑调试与成交质量分析。

分发与展示

介绍将标准化行情通过发布/订阅分发给下游系统、快速自定义监控指标并结合可视化组件或第三方工具搭建看板，并提供订阅与可视化教程链接。

• 作为统一行情接入点，通过发布/订阅机制分发标准化行情给下游系统。
• 交易系统可订阅高频 Tick 用于信号生成。
• 风控系统可订阅实时持仓与行情计算风险敞口。
• 监控大屏可订阅聚合指标展示账户 PnL 与持仓分布。
• 可结合内置可视化组件或第三方 BI/报表工具搭建看板与研究分析界面。

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