多资产管理平台

统一资产建模

DolphinDB 基于多资产统一数据模型，对不同类型的金融交易进行抽象建模，将债券、期货、远期、互换、期权等各类资产统一表达为标准化的“可计算对象”。各类合约以 INSTRUMENT 形式描述其合约属性，并作为对象存储在库表中，使多资产能够在同一数据模型下被统一管理与计算。同时，DolphinDB 将驱动定价的市场要素统一建模为 MKTDATA，集中管理点价、收益率曲线、波动率曲面等市场输入。

通过对合约对象与市场数据对象的解耦建模，系统提供一致的计算接口，无需关心资产类型差异与适配规则，即可完成跨资产组合的估值、定价与风险管理。

精选教程与最佳实践：
- DolphinDB 面向金融交易与定价的统一数据模型

统一估值定价

基于统一的资产对象模型与定价规则库，DolphinDB 提供两个统一的估值接口，分别覆盖单笔交易与组合层面的定价需求。在同一时点、同一套市场数据下，系统可通过统一接口对债券、利率互换、外汇远期/期权等多类资产进行向量化估值，输出一致口径的 NPV，并进一步汇总为组合层面的净现值与盈亏结果，支持逐笔下钻分析，满足交易定价、风险监控与会计核算等核心场景。

精选教程与最佳实践：
- 统一定价接口：instrumentPricer & portfolioPricer

实时盯市与头寸管理

在统一的多资产管理框架下，通过 DolphinDB 流计算引擎，支持对不同资产、不同账簿的头寸进行持续盯市，系统订阅市场数据流与交易数据流，毫秒级完成组合重估，及时反映单笔交易及整体盈亏，满足日内风险监控和高频交易需求。

跨资产风险计量

在统一估值与头寸视图的基础上，DolphinDB 支持对多资产组合进行集中风险计量，将债券、利率、外汇及衍生品的风险结果汇聚到同一管理视角中，既支持期权 Delta、Gamma、Vega 等基础敏感度分析，也可进一步覆盖监管要求的分桶风险指标，帮助风险团队在组合层面理解风险来源、结构与集中度。

旁路风控

DolphinDB 为多资产管理平台提供旁路风控能力，在不影响交易主路径的前提下，持续监控多资产头寸风险、交易行为及市场变化。系统可并行计算组合风险指标（如 VaR、压力测试、集中度）、实时检测限额违规（头寸限额、交易限额、杠杆与久期限额），并对异常交易行为和异常市场暴露进行监测，在触发预警阈值时及时推送告警信息。

旁路风控架构通过订阅交易和持仓数据流，独立完成风险计算与规则校验，既保障交易系统的执行效率，又提供全面的风险监控覆盖。系统支持自定义风控规则引擎，可按账户、账簿、业务条线设置差异化控制策略，满足金融市场、资金交易及资产负债管理等银行核心业务的风险管控需求。