多资产管理平台

What this page covers

• 技能认证特训营第二期报名活动（报名引导与链接）。
• 多资产管理平台横幅图与说明信息。
• 多资产管理平台的核心能力模块与应用场景方向概览。
• 统一资产建模（合约与市场数据的抽象与解耦）。
• 统一估值定价（单笔与组合层面的接口与输出口径）。
• 实时盯市与头寸管理（流计算订阅与重估/盈亏反映）。
• 跨资产风险计量与旁路风控（指标、检测、告警与规则）。

技能认证特训营第二期报名活动

页面顶部的限时报名活动与福利优惠引导点击报名链接。

• 页面包含“技能认证特训营第二期”的报名入口。
• 报名入口以链接形式提供。

多资产管理平台横幅图

展示多资产管理平台的横幅图片及其说明信息。

• 横幅说明中提及“统一管理多品类头寸与风险”。
• 该部分以横幅图形式呈现平台概念与信息。

多资产管理平台

介绍 DolphinDB 多资产管理平台的核心能力模块与应用场景方向。

• 页面将多资产管理平台归属为 DolphinDB。
• 平台能力包含统一资产建模相关内容。
• 平台能力包含统一估值定价相关内容。
• 平台能力包含实时盯市与头寸管理相关内容。
• 平台能力包含跨资产风险计量与旁路风控相关内容。

统一资产建模

描述基于统一数据模型对多类金融资产与市场数据进行抽象建模，并通过解耦提供一致计算接口。

• 统一数据模型对不同类型金融交易进行抽象建模。
• 模型将多类资产统一表达为标准化的“可计算对象”。
• INSTRUMENT 用于描述各类合约的合约属性，并作为对象存储在库表中。
• MKTDATA 统一建模并集中管理驱动定价的市场要素。
• 合约对象与市场数据对象解耦后可提供一致的计算接口。

统一资产建模：教程与最佳实践链接

提供面向金融交易与定价的统一数据模型教程链接。

• 页面提供“DolphinDB 面向金融交易与定价的统一数据模型”教程链接。
• 该部分作为导航/参考入口使用。

统一估值定价

说明基于统一资产对象模型与定价规则库，提供覆盖单笔与组合层面的统一估值接口及输出口径。

• 统一估值接口数量为两个。
• 两个接口分别覆盖单笔交易与组合层面的定价需求。
• 在同一时点与同一套市场数据下可对多类资产进行向量化估值。
• 接口输出一致口径的 NPV。
• NPV 可汇总为组合层面的净现值与盈亏结果。

统一估值定价：接口文档链接

提供 instrumentPricer 与 portfolioPricer 的文档链接作为相关参考。

• 页面提供 instrumentPricer 的文档链接。
• 页面提供 portfolioPricer 的文档链接。

实时盯市与头寸管理

介绍通过流计算引擎订阅市场与交易数据流，实现毫秒级组合重估与盈亏反映以支持日内监控与高频需求。

• 通过 DolphinDB 流计算引擎订阅市场数据流与交易数据流。
• 对不同资产、不同账簿的头寸进行持续盯市。
• 组合重估性能描述为毫秒级完成。
• 及时反映单笔交易及整体盈亏。
• 该能力用于满足日内风险监控和高频交易需求。

跨资产风险计量

说明在统一估值与头寸视图上进行集中风险计量，覆盖基础敏感度与监管分桶风险指标等。

• 对多资产组合进行集中风险计量。
• 将多类资产的风险结果汇聚到同一管理视角。
• 支持期权 Delta、Gamma、Vega 等基础敏感度分析。
• 可进一步覆盖监管要求的分桶风险指标。
• 该能力用于帮助在组合层面理解风险来源、结构与集中度。

旁路风控

描述不影响交易主路径的旁路风控能力，包括并行风险计算、限额检测、异常监测、告警推送与可配置规则引擎。

• 在不影响交易主路径的前提下持续监控多资产头寸风险。
• 旁路风控可并行计算 VaR。
• 旁路风控可并行执行压力测试。
• 旁路风控可并行计算集中度指标。
• 可实时检测头寸限额违规类型。
• 可实时检测交易限额违规类型。
• 可实时检测杠杆与久期限额违规类型。
• 可监测异常交易行为与异常市场暴露。
• 触发预警阈值时可及时推送告警信息。
• 支持自定义风控规则引擎。
• 规则可按账户、账簿、业务条线设置差异化控制策略。
• 可通过订阅交易和持仓数据流独立完成风险计算与规则校验。

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