
DolphinDB 的流计算框架为券商移动 APP 提供实时指标计算能力,在行情到达的瞬间即完成分时涨跌、成交累计、盘口特征、分钟级技术指标、ETF IOPV 增量等常见指标的更新,使行情页、个股详情页、分时图与技术图形始终保持毫秒级一致性与流畅体验。
系统内置时间序列、截面、多源关联等多种流计算引擎,配合丰富的窗口函数和算子库,大部分 APP 所需指标可直接生成无需重复开发,对于个性化因子或特定业务口径,支持通过脚本快速扩展。
DolphinDB 以灵活的分区机制与高性能列式引擎,为行情指标、因子特征、用户行为等多类指标数据提供统一而高效的存储体系。支持按时间、资产、用户或业务维度灵活分区,列式存储结合高效压缩算法可较传统行式数据库节省 70% 以上空间,并在查询时仅扫描相关列,从而显著降低 I/O 开销,实现毫秒级回溯查询与大规模指标分析。同一平台同时覆盖实时写入与批量分析,让架构更轻、更稳、更易扩展。
DolphinDB 采用为高并发场景优化的查询引擎,通过列式扫描、分布式执行、智能缓存与负载均衡,稳定承载移动端海量用户的实时查询需求。无论是个股 K 线、分时指标、行情异动,还是自选股与主题组合等多样化查询,都能在毫秒级完成返回。面对多标的对比、跨周期拼接、条件筛选等更复杂的组合请求,系统依然保持线性扩展与稳定性能,使券商能够放心向用户提供更丰富、更即时的数据服务体验。
DolphinDB 的回测引擎原生支持逐笔数据、订单簿、分钟线和日线等多粒度数据,可直接在海量历史序列上进行高精度模拟,可在海量行情上实现高精度、分布式加速的策略回测。因子计算、选股逻辑与组合分析均可通过脚本快速构建,并直接应用于 C 端量化工具。
同时,借助流批一体架构,APP 中的实时指标、历史因子与回测结果保持一致口径,无需重复开发即可提供更专业的策略评估与投资辅助体验。DolphinDB 以统一平台帮助构建轻量但专业的移动投研能力,提升用户粘性与服务价值。
DolphinDB 以高性能时序引擎为核心,将数据处理、因子计算与深度学习推理统一在同一计算框架中,构建面向 C 端智能投顾的实时技术底座。系统可在毫秒级完成行情处理、因子更新与模型推理,为智能选股、事件分析、情绪监测等算法提供稳定、低延迟的执行环境。
通过 MCP 工具与 AI Agent 框架,行情、指标、财报、模型等要素可封装为可调用的智能服务,直接支撑券商 APP 中常见的智能功能场景——如个性化选股推荐、风险提醒、主题跟踪、组合诊断、估值提示等。