多资产管理平台

行情接入

DolphinDB 支持多源行情接入框架，实现多市场、多品种行情数据的统一采集与标准化处理。支持沪深、港股、期货、期权、基金、债券等资产的实时行情订阅、数据清洗、高效压缩及快速入库，保障微秒级采集延迟与每秒百万级消息吞吐能力。所有行情数据经标准化处理后以统一 schema 存储，为后续风险监控、交易分析和资产估值提供一致可信的数据源。

具体可参考：
- 行情中心解决方案

持仓数据接入

系统支持多渠道同步持仓和资金数据。通过批量导入、增量同步和实时流式更新，确保多资产、多账户的持仓在平台中始终保持最新状态。持仓数据自动对齐至统一账户架构，支持按组合、策略、交易员等多维度归集，为跨品种头寸监控、穿透式风险管理和精确估值分析奠定数据基础。

股票持仓指标计算

基于 DolphinDB 高性能计算引擎，可实时或批量计算股票类资产的核心持仓指标，包括持仓市值、浮动盈亏、风险暴露、行业/风格归因、相对基准的权重偏离、交易成本分析等。支持对大规模投资组合（上万账户、百万持仓明细）进行秒级批量处理，并提供灵活的自定义指标配置，适配量化选股、主动管理、资产配置等不同投资策略的分析需求。

期货持仓指标计算

针对期货资产的套期保值与投机交易场景，DolphinDB 提供逐笔盯市估值、基差分析、保证金占用、维持保证金比例、账户风险度、强平预警阈值等关键指标的实时计算能力。支持跨合约、跨品种、跨账户的持仓聚合与穿透分析，并可根据不同期货公司的保证金规则和风控参数灵活配置计算逻辑。系统能力可扩展至期权资产的 Delta、Gamma、Vega、Theta 等希腊值测算，全面支持衍生品组合风险管理。

旁路风控

DolphinDB 为多资产管理平台提供旁路风控能力，在不影响交易主路径的前提下，实时监控持仓风险、交易行为和市场异动。系统可并行计算组合风险指标（如 VaR、压力测试、集中度）、实时检测限额违规（持仓限额、交易限额、杠杆限额）、识别异常交易模式（频繁交易、大额偏离、自成交嫌疑），并在触发预警阈值时及时推送告警信息。

旁路风控架构通过订阅交易和持仓数据流，独立完成风险计算与规则校验，既保障交易系统的执行效率，又提供全面的风险监控覆盖。系统支持自定义风控规则引擎，可灵活配置分级预警、阻断策略，满足券商资管、自营、经纪等不同业务条线的差异化风控需求。