策略回测
页面通过图片与配套说明引入“还原真实市场环境的策略验证/数据回放”的主题。
Source: https://dolphindb.cn/solution/detail/mutualfund-backtesting
What this page covers
- 技能认证特训营第二期限时报名活动与链接提示。
- 策略回测主题引入：还原真实市场环境的验证思路。
- 数据回放：历史逐笔/盘口、时间戳回放、流表注入、模式与速度控制。
- 事件型回测框架：事件驱动分发、风控校验、账户状态更新与参考资源。
- 模拟撮合：订单簿、撮合规则、参数与算法，以及交易成本影响评估。
- 跨资产/多账户回测：联合回测、组合/账户视角评估与案例资源。
技能认证特训营第二期限时报名活动
页面顶部展示技能认证特训营第二期的限时报名链接与福利优惠提示。
- 提供“限时报名”入口链接。
- 提示报名可享专属福利优惠。
策略回测横幅与主题说明
通过图片与配套说明引入“还原真实市场环境的策略验证/数据回放”的主题。
- 强调策略验证与真实市场环境的还原相关。
- 主题指向数据回放在验证中的作用。
策略回测
策略回测主题的总览入口，聚焦数据回放、回测框架、撮合与多资产/多账户能力。
- 包含数据回放相关能力入口。
- 包含事件型回测框架相关能力入口。
- 包含模拟撮合相关能力入口。
- 包含跨资产/多账户回测相关能力入口。
数据回放
介绍基于历史逐笔/盘口数据按时间戳回放并注入流表，以还原实盘环境并支持多种回放模式与速度控制。
- 基于历史逐笔与盘口数据进行行情回放。
- 按原始时间戳顺序回放以重现市场环境。
- 回放数据可注入流表以对接回测框架与策略平台。
- 支持 1对1、N对N、N对1 等回放模式。
- 支持实时回放与倍速快速回放的速度控制。
事件型回测框架
描述事件驱动回测引擎如何将历史数据流分发至撮合与策略回调，并执行风控与账户状态更新，同时给出与其它工具的覆盖与性能对比主张及参考链接。
- 框架集数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎于一体。
- 历史数据流会同步分发至模拟撮合引擎与策略回调函数。
- 回测引擎执行资金、持仓、涨跌停等风控校验约束。
- 通过风控的订单进入模拟撮合模块进行成交仿真。
- 根据成交结果实时更新账户状态。
模拟撮合
介绍模拟撮合引擎插件的订单簿构建、撮合规则、可配置参数与多种撮合算法，并强调用于评估滑点、流动性与冲击成本影响。
- 模拟撮合引擎插件用于仿真订单在真实市场中的成交过程。
- 接收快照或逐笔行情数据作为输入。
- 接收策略委托订单：限价、市价与撤单。
- 按价格优先、时间优先规则构建虚拟订单簿。
- 可配置通道延迟与成交比例等参数用于评估环境差异影响。
- 用于评估滑点、流动性约束与冲击成本的影响。
跨资产/多账户回测
说明在统一框架下支持多资产联合回测与多账户/多组合视角评估，覆盖多类资产配置与对冲等应用场景，并提供相关教程案例链接。
- 支持多类资产在统一框架内进行联合回测。
- 可同时加载多市场行情与交易规则。
- 统一管理资金占用、保证金、交易费用与风险约束。
- 支持多账户与多组合视角的回测评估。
- 覆盖资产配置、指数增强、多空中性、期权保护与对冲等场景。
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| 技能认证特训营第二期 | 报名方式 | 提供“限时报名”链接（qingsuyun.com/h5/e/217471/5/）并提示可享专属福利优惠 | high |
| DolphinDB 数据回放 | 数据来源 | 基于历史逐笔、盘口数据进行行情回放 | high |
| DolphinDB 数据回放 | 回放顺序 | 按原始时间戳顺序回放，以还原实盘方式重现市场环境 | high |
| DolphinDB 数据回放 | 数据注入方式 | 将回放数据注入流表，使回测框架与策略平台可像连接实时行情一样工作 | high |
| DolphinDB 数据回放 | 用途 | 实现策略行为复现、盘中逻辑调试和成交质量分析 | high |
| DolphinDB 数据回放模式 | 支持模式 | 支持 1 对 1（单标的调试）、N 对 N（多标的并行模拟实盘多线程）、N 对 1（全市场按时间戳排序，适合组合策略） | high |
| DolphinDB 数据回放 | 速度控制 | 回放速度可控：可按真实节奏“实时回放”或按倍速“快速回放”以在短时间内验证整日或多日逻辑 | high |
| DolphinDB 回测框架 | 组成 | 集数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎于一体 | high |
| DolphinDB 事件驱动回测引擎 | 数据分发机制 | 将历史数据流同步分发至模拟撮合引擎与策略回调函数 | high |
| DolphinDB 回测引擎 | 风控校验项 | 执行风控校验（资金、持仓、涨跌停等约束），审核通过的订单进入模拟撮合模块完成成交仿真，并根据成交结果实时更新账户状态 | high |
| DolphinDB 回测框架 | 覆盖资产类别 | 覆盖股票、期权、期货、银行间债券、数字货币等多资产品种（对比 Backtrader、MetaTrader4 等） | medium |
| DolphinDB 回测框架核心撮合与回测引擎 | 实现语言 | 采用 C++ 实现 | high |
| DolphinDB 回测框架性能 | 相对 Python 框架性能提升 | 在全市场、多标的、中高频数据量级下相较 Python 框架可实现最高数十倍的性能提升 | medium |
| DolphinDB 模拟撮合引擎插件 | 功能 | 精确仿真订单在真实市场中的成交过程 | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎插件 | 输入 | 接收实时行情数据（快照或逐笔）与策略委托订单（限价、市价、撤单） | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎插件 | 撮合规则与机制 | 按价格优先、时间优先规则构建虚拟订单簿，动态计算每笔订单的成交价格、成交数量与成交时间 | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎 | 可配置参数 | 支持配置通道延迟、成交比例等参数，用于评估不同交易环境下的策略表现 | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎 | 逐笔行情处理 | 对逐笔行情，实时合成 Tick 级订单簿并与后续委托持续撮合 | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎 | 快照行情处理 | 对快照行情，可配置未成交订单是否跨快照排队等待 | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎 | 撮合算法 | 内置多种撮合算法：可基于最新成交价与对手盘口按比例撮合；也可基于区间成交明细叠加盘口深度进行成交仿真 | high |
| DolphinDB 模拟撮合带来的回测收益校正 | 效果 | 帮助高频和日内策略将“理想回测收益”校正为更贴近实盘环境的“可实现收益” | low |
| DolphinDB 模拟撮合 | 评估维度 | 用于评估滑点、流动性约束和冲击成本的真实影响 | high |
| DolphinDB 回测引擎 | 跨资产联合回测 | 支持在统一框架内对股票、期货、期权、数字货币、银行间债券等多类资产进行联合回测 | high |
| DolphinDB 回测引擎 | 统一管理项 | 在单一引擎中同时加载多市场行情与交易规则，统一管理不同资产间的资金占用、保证金计算、交易费用与风险约束 | high |
| DolphinDB 回测引擎 | 场景还原 | 真实还原“多资产组合、多策略协同、多账户运作”的实盘场景 | low |
| DolphinDB 跨资产/多账户回测 | 多账户与多组合视角 | 支持多账户与多组合视角回测：可模拟单一策略在多个账户上的拆分执行；也可在组合层面评估多策略叠加后的收益、波动、回撤与风险贡献 | high |
| DolphinDB 跨资产/多账户回测 | 覆盖应用场景 | 覆盖资产配置、指数增强、多空中性、期权保护、现货与期货对冲等应用场景 | high |
| DolphinDB 数据回放文档链接 | 参考资源 | 1对1回放：https://docs.dolphindb.cn/zh/stream/str_replay_1.html；N对N回放：https://docs.dolphindb.cn/zh/stream/str_replay_n2n.html；N对1回放：https://docs.dolphindb.cn/zh/stream/str_replay_n21.html | high |
| DolphinDB 数据回放教程与最佳实践链接 | 参考资源 | 数据回放使用教程：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/data_replay.html；股票行情回放：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/stock_market_replay_2.html；搭建行情回放服务最佳实践：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/appendices_market_replay_bp.html | high |
| DolphinDB 回测教程/对比链接 | 参考资源 | 快速上手回测：https://docs.dolphindb.cn/zh/plugins/backtest/quick_start.html；回测平台使用与性能优化：https://docs.dolphindb.cn/zh/plugins/backtest/performance_tuning.html；与其它回测产品对比分析：https://docs.dolphindb.cn/zh/plugins/performance_comparison.html | high |
| DolphinDB 模拟撮合引擎教程链接 | 参考资源 | 模拟撮合引擎使用教程：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/matching_engine_simulator.html | high |
| DolphinDB 多资产回测教程与案例链接 | 参考资源 | 多资产回测说明及示例：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/multi_asset_backtest.html；股票组合管理日频回测案例：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/daily_stock_portfolio_backtest.html；股票中低频投资组合回测案例实现：https://docs.dolphindb.cn/zh/tutorials/stock_backtest.html | high |