策略回测
数据回放
DolphinDB 支持基于历史逐笔、盘口数据按原始时间戳顺序进行行情回放，以还原实盘的方式重现市场环境。通过将回放数据注入流表，回测框架与策略平台可以像连接实时行情一样工作，实现策略行为复现、盘中逻辑调试和成交质量分析。
支持多种灵活回放模式：1 对 1（单标的调试）、N 对 N（多标的并行模拟实盘多线程）、N 对 1（全市场按时间戳排序，适合组合策略）。同时，回放速度可控：既可按真实节奏“实时回放”观察策略反应，也可按倍速“快速回放”以在短时间内验证整日或多日逻辑。
精选教程与最佳实践：
事件型回测框架
DolphinDB 回测框架集数据回放、模拟撮合引擎、回测引擎于一体。事件驱动回测引擎将历史数据流同步分发至模拟撮合引擎与策略回调函数：策略基于实时行情生成交易信号并下单，回测引擎执行风控校验（资金、持仓、涨跌停等约束），通过审核的订单进入模拟撮合模块完成成交仿真，引擎根据成交结果实时更新账户状态。
相比 Backtrader、MetaTrader4 等回测工具，DolphinDB 回测框架覆盖股票、期权、期货、银行间债券、数字货币等多资产品种，核心撮合与回测引擎采用 C++ 实现，在全市场、多标的、中高频数据量级下相较 Python 框架可实现最高数十倍的性能提升。
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模拟撮合
DolphinDB 提供模拟撮合引擎插件，精确仿真订单在真实市场中的成交过程。撮合引擎接收实时行情数据（快照或逐笔）与策略委托订单（限价、市价、撤单），按价格优先、时间优先规则构建虚拟订单簿，动态计算每笔订单的成交价格、成交数量与成交时间。
引擎支持配置通道延迟、成交比例等参数，量化评估不同交易环境下的策略表现：对逐笔行情，实时合成 Tick 级订单簿并与后续委托持续撮合；对快照行情，可配置未成交订单是否跨快照排队等待。内置多种撮合算法，既可基于最新成交价与对手盘口按比例撮合，也可基于区间成交明细叠加盘口深度进行成交仿真。
通过精细化成交仿真，DolphinDB 帮助高频和日内策略将“理想回测收益”校正为更贴近实盘环境的“可实现收益”，用于评估滑点、流动性约束和冲击成本的真实影响。
精选教程与最佳实践： 模拟撮合引擎使用教程
跨资产/多账户回测
DolphinDB 回测引擎支持在统一框架内对股票、期货、期权、数字货币、银行间债券等多类资产进行联合回测。在单一引擎中同时加载多市场行情与交易规则，统一管理不同资产间的资金占用、保证金计算、交易费用与风险约束，真实还原“多资产组合、多策略协同、多账户运作”的实盘场景。
支持多账户与多组合视角回测：既可模拟单一策略在多个账户上的拆分执行，也可在组合层面评估多策略叠加后的收益、波动、回撤与风险贡献，覆盖资产配置、指数增强、多空中性、期权保护、现货与期货对冲等应用场景。
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