实时交易

What this page covers

• 活动报名入口与报名链接。
• 全链路实时计算中枢的定位说明。
• 算法交易能力与典型算法支持。
• 交易前分析的数据接入、实时计算与规则预警。
• 交易后分析的回放、异常识别与执行评估。
• 旁路风控的实时订阅、并行计算与联动控制。
• 实时监控、告警触发、通知对接与可视化看板。

技能认证特训营第二期正式开启

页面顶部活动报名提示与限时报名链接。

• 提供“技能认证特训营第二期”的报名入口信息。
• 给出一个可直接访问的报名链接。

公募-实时交易（图片）

展示与公募基金实时交易相关的主视觉图片（含图片资源链接）。

• 主视觉内容聚焦“公募基金实时交易”。
• 该区域包含图片资源的链接信息。

图片说明（AI 说明）

对主视觉标语与系统定位的说明文字，强调全链路实时计算中枢与交易全流程支撑。

• 说明中提及一个“核心标语”。
• 定位为交易前、中、后全链路的实时计算中枢。
• 强调对交易全流程的支撑。

实时交易

介绍实时交易解决方案的整体主题与后续模块结构。

• 该部分用于引出实时交易解决方案主题。
• 该部分承接后续功能模块的结构化介绍。

算法交易

描述 DolphinDB 以时序数据库与流式计算为核心的公募基金算法交易能力与典型算法支持。

• 核心组成是高性能时序数据库与流式计算引擎。
• 面向公募基金提供从行情处理到智能执行的一体化算法交易解决方案。
• 支持实时处理多市场行情与盘口数据。
• 可毫秒级计算市场微观结构指标与交易信号。
• 支持 VWAP、TWAP、POV 等主流算法。
• 包含智能拆单与执行路径优化能力。
• 提出“预测冲击成本并动态调整执行策略”的主张。
• 面向大单交易，强调平衡执行效率与市场冲击的目标描述。

精选教程与最佳实践

提供相关白皮书与使用手册链接，指向 Octopus 与 CEP 引擎资料。

• 提供“Octopus 引擎应用：算法拆单调度系统实现”白皮书链接。
• 提供“复杂时间处理引擎”白皮书链接。
• 提供“CEP 引擎”使用手册链接。

交易前分析

描述接入多类实时数据、在库内实时计算敏感性指标并用规则引擎进行预警/拦截的机制。

• 基于流式与批量计算框架开展交易前分析。
• 统一接入实时行情、持仓、指令和账户信息。
• 按产品、资金账户、策略组合等维度进行实时计算。
• 可实时计算久期、凸性、DV01/PVBP、Greeks 等敏感性指标。
• 可动态检查杠杆率、集中度、流动性、盘中回撤等规则。
• 可用规则引擎与函数化规则配置差异化阈值与处理动作。
• 触发预警或超限条件时，可毫秒级返回检查结果。
• 用于拦截或提示，把可识别风险前移到下单之前。

交易后分析

描述盘后批量回放分析、异常交易识别、执行质量评估与闭环优化的流程与性能主张。

• 盘后对当日及历史交易进行批量回放与分析。
• 可按交易对手、标的、价格、方向、时间等维度识别异常交易线索。
• 异常示例包括疑似对敲与反向放量。
• 将成交价与多价源最新行情、盘口中间价或 VWAP 对齐以评估偏离度。
• 用于找出“本该成交的最佳市场”的评估结论。
• 提出相较传统 Python 等工具可将海量交易分析性能提升至毫秒级的主张。
• 提出将“抽样复盘”转为“高频、体系化事后风控”的效果主张。
• 结论可反哺到下一期交易前风控与策略优化，形成闭环。

旁路风控

描述独立旁路风控通过实时订阅并行计算风险规则与指标、告警并联动控制的能力。

• 为实时交易提供独立的旁路风控能力。
• 实时订阅行情、持仓、委托与成交数据流。
• 提出不影响交易执行速度前提下并行完成风险计算的主张。
• 支持持仓集中度、杠杆比例、保证金、交易限额等规则维度。
• 可实时计算 VaR、CVaR 等风险指标。
• 检测到风险异常时可即时推送告警并联动交易系统执行控制措施。

实时监控与告警

描述实时监控指标计算、写入监控表、规则触发告警及对接通知系统与可视化看板能力。

• 可持续计算因子波动、成交异常、收益曲线等关键指标。
• 可持续计算系统延迟、消息积压等运行指标。
• 将监控结果写入专用监控表。
• 基于规则与处理函数判断是否触发告警。
• 告警事件可通过 HTTP、消息队列、文件或数据库表对接现有系统。
• 通知渠道可集成企业 IM、邮件、短信等。
• 可对接 BI 工具或内部前端构建监控 Dashboard。
• Dashboard 可展示实时因子、资金流、持仓结构、风险指标与系统状态。
• 支持按策略、账户、标的等维度交互式钻取。

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