行情中心

What this page covers

• 横幅视觉与定位说明
• 行情接入与历史数据导入/迁移
• 历史行情存储与查询
• 行情合并与清洗流程
• K 线计算能力与教程
• 实时指标计算与流式计算引擎
• 行情回放模式与速度控制

技能认证特训营第二期报名推广

页面顶部推广技能认证特训营第二期，并提供限时报名链接。

• 技能认证特训营第二期处于“正式开启”状态。
• 提供报名链接用于参与报名。

行情中心横幅视觉与定位说明

包含“公募_行情中心”横幅图片及对横幅核心信息与视觉元素的说明性文字。

• 横幅核心文字为“支撑策略研发的高性能数据底座”。
• 存在对横幅定位的说明性表述。
• 横幅内容与“行情中心”主题相关联呈现。

行情中心（概览）

页内主标题表明本页主题为 DolphinDB 的行情中心解决方案能力介绍。

• 本页聚焦 DolphinDB 的“行情中心”解决方案能力。
• 后续内容围绕行情数据相关能力展开。

行情接入

描述 DolphinDB 对多源行情与交易通道的接入与管理，以及历史行情/因子数据导入与旧系统迁移能力，并提供相关教程链接。

• 支持对接交易所、券商通道及第三方行情商等多源数据。
• 兼容国内主流高频行情源与证券、期货高性能交易通道。
• 可扩展接入 ICE、Refinitiv、Bloomberg 等海外多资产行情服务。
• 在同一平台完成多路通道的统一接入与集中管理。
• 支持从外部批量导入历史行情与因子数据（CSV/文本、HDF5、Parquet）。

历史行情存储与查询

介绍将高频行情沉淀到分布式时序库的分区、列式存储、压缩与查询/计算能力，并给出性能与成本相关指标及教程链接。

• 将全市场 Tick、逐笔成交等高频行情沉淀到分布式时序库。
• 按交易日、标的、市场等维度精细分区。
• 结合列式存储与高压缩比算法。
• 通过多维索引与分布式 SQL 引擎支持秒级扫描与毫秒级切片访问。
• 行情压缩比可达 4:1～10:1。

行情合并和清洗

说明多市场高频数据汇聚标准化、实时清洗管道的处理规则，以及订单簿/多档盘口的实时合成与历史复用，并提供教程链接。

• 将多市场多品种高频数据统一汇聚为标准化行情流。
• 实时清洗包含多源对齐与优先级选择。
• 实时清洗包含去重与乱序修正。
• 实时清洗包含缺失补全与异常剔除。
• 可从逐笔数据实时合成标准化订单簿与多档盘口。
• 清洗规则可复用于历史数据导入以保持口径一致。

K 线计算

描述基于逐笔或快照数据实时/离线生成多周期 K 线的能力与覆盖资产范围，并提供教程链接。

• 可基于逐笔或快照数据实时或离线生成多周期 K 线。
• 覆盖股票、基金、期货、期权等多资产品种。
• 支持任意周期的 OHLC 计算（含自定义交易时段）。
• 支持主连、指数合成等衍生序列构建。

实时指标计算

介绍基于流表与发布/订阅框架的毫秒级写入与流上实时指标计算、增量计算和多种流式计算引擎支持，并提供教程链接。

• 基于流表（stream table）和发布/订阅（Pub-Sub）框架。
• 行情、成交、委托等事件可在毫秒级写入内存。
• 写入后可在流上由内置流计算引擎直接处理并实时计算指标。
• 提供时间序列、截面、多源关联等多种流式计算引擎。
• 示例指标包括收益、回撤、仓位、换手、滑点等。

行情回放

说明基于历史逐笔/盘口数据按时间戳回放、将回放数据注入流表以复现实盘环境，并列出多种回放模式与速度控制方式及教程链接。

• 支持基于历史逐笔、盘口数据按原始时间戳顺序进行行情回放。
• 回放用于以还原实盘的方式重现市场环境。
• 可将回放数据注入流表以便下游像连接实时行情一样工作。
• 支持用于策略行为复现、盘中逻辑调试与成交质量分析。
• 回放模式包含 1 对 1、N 对 N、N 对 1。
• 回放速度支持“实时回放”或“快速回放”。

分发与展示

描述作为统一行情接入点通过发布/订阅向下游系统分发标准化行情，以及结合可视化组件或第三方工具搭建监控看板与分析界面，并提供交互方式与可视化教程链接。

• 作为统一行情接入点，通过发布/订阅分发标准化行情给下游系统。
• 交易系统可订阅高频 Tick 用于信号生成。
• 风控系统可订阅实时持仓与行情计算风险敞口。
• 研究平台可查询历史数据进行因子回测。
• 支持自定义监控指标并实时产出。
• 可结合内置可视化组件或第三方 BI/报表工具搭建看板与分析界面。

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