行情中心
行情接入
对接交易所、券商通道及第三方行情商等多源数据，DolphinDB 兼容国内主流高频行情源与证券、期货高性能交易通道，并可扩展接入 ICE、Refinitiv、Bloomberg 等海外多资产行情服务。目前已通过插件支持华泰 INSIGHT、华锐 AMD、盛立 EFH、通联数据 MDL、恒生 NSQ、万得 WindTDF 等极速行情源，以及中泰 XTP、上期技术综合交易平台 CTP 等主流交易通道，在同一平台上完成多路通道的统一接入与集中管理。
在实时直连行情源的同时，DolphinDB 也支持从外部批量导入历史行情与因子数据，兼容 CSV/文本、HDF5、Parquet 等多种格式，并提供 ExchData 模块（沪深 Level-2）与 ImportTLData 模块（通联数据）等导入模块，面向 MySQL、KDB+、InfluxDB 等旧有行情库，也提供快速迁移插件，帮助平滑替换原有系统、快速补齐历史数据，并显著缩短行情数据建设周期，实现统一的分布式向量化存储。
精选教程与最佳实践：
历史行情存储与查询
DolphinDB 将全市场 Tick、逐笔成交等高频行情统一沉淀到分布式时序库中，通过按交易日、标的、市场等维度精细分区，结合列式存储与高压缩比算法，轻松支撑 TB–PB 级历史数据存储，行情压缩比可达 4:1～10:1，存储成本降低 70% 以上。向量化数据结构原生支持多档盘口、逐笔成交等复杂市场数据，通过多维索引与分布式 SQL 引擎，实现海量数据的秒级扫描、毫秒级切片访问。借助向量化计算和丰富的函数库，支持在库内直接完成窗口统计、因子计算、盘口特征提取等分析。
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行情合并和清洗
DolphinDB 将来自股票、期货、期权、ETF、指数等多市场多品种的逐笔成交、逐笔委托与盘口快照等高频数据，统一汇聚为标准化行情流。基于流计算引擎构建实时清洗管道，完成多源行情对齐与优先级选择、去重与乱序修正、缺失补全、异常剔除，并可从逐笔数据实时合成标准化订单簿和多档盘口；同样的清洗规则可复用于历史数据导入，持续输出口径统一、质量可控的行情结果，为高频交易、日内策略与回测研究提供可靠的数据输入。
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K 线计算
DolphinDB 可基于逐笔或快照数据实时/离线生成多周期 K 线，覆盖股票、基金、期货、期权等多资产品种。依托向量化计算与窗口函数，可灵活支持任意周期（如 1 秒、N 秒、1 分钟、5 分钟、自定义交易时段）的 OHLC 计算，以及主连、指数合成等衍生序列构建，为策略开发与回测提供统一的 K 线口径。
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实时指标计算
基于流表（stream table）和发布/订阅（Pub-Sub）框架，行情、成交、委托等事件可在毫秒级写入内存并由内置流计算引擎直接处理，在流上实时计算收益、回撤、仓位、换手、滑点、成交分布、因子暴露等关键指标。DolphinDB 提供时间序列、截面、多源关联等多种流式计算引擎，支持对指标进行增量计算，大幅降低计算开销；配合丰富的窗口与截面算子，多数实时指标只需少量脚本即可从完成。
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行情回放
DolphinDB 支持基于历史逐笔、盘口数据按原始时间戳顺序进行行情回放，以还原实盘的方式重现市场环境。通过将回放数据注入流表，回测框架与策略平台可以像连接实时行情一样工作，实现策略行为复现、盘中逻辑调试和成交质量分析。
支持多种灵活回放模式：1 对 1（单标的调试）、N 对 N（多标的并行模拟实盘多线程）、N 对 1（全市场按时间戳排序，适合组合策略）。同时，回放速度可控：既可按真实节奏“实时回放”观察策略反应，也可按倍速“快速回放”以在短时间内验证整日或多日逻辑。
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分发与展示
DolphinDB 作为统一行情接入点，将标准化行情通过发布/订阅机制分发给所有下游系统：交易系统订阅高频 Tick 进行信号生成，风控系统订阅实时持仓与行情计算风险敞口，研究平台查询历史数据进行因子回测，监控大屏订阅聚合指标展示账户 PnL、持仓分布。
DolphinDB 支持快速自定义各类监控指标并实时产出，结合内置可视化组件或第三方 BI / 报表工具，可在同一数据源之上敏捷搭建盘中监控看板与研究分析界面，实现从数据接入、处理到分发展示的一体化闭环。
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