极致低延迟

从行情接入到计算执行全链路微秒级，百因子计算时延低至 40 微秒

开发高效

1000+ 内置函数开箱即用，兼容标准 SQL，轻松嵌入 C++、Java、Python 等主流开发环境

原生流计算支持

支持各类流计算引擎、订阅发布、历史回放等能力，且为低延迟场景提供专项优化

进程内计算架构

避免跨进程通信开销，实现极低延迟

Swordfish 采用嵌入式架构，以动态库形式直接加载到交易系统进程内，行情数据无需跨进程传输即可完成计算，延迟降至微秒级。

零网络开销：进程内直接调用，无需 TCP/UDP 通信

零拷贝：数据在内存中直接计算，避免序列化与反序列化

零上下文切换：同一进程内执行，无进程切换开销

内存级延迟：计算延迟降至微秒级，满足严苛的实时性要求

丰富的金融函数库

1000+ 内置函数，开箱即用

Swordfish 内置超过 1000 个金融计算函数，覆盖技术指标、统计分析、时序计算、因子计算等多个领域。开发者无需自行编写复杂的计算逻辑，直接调用函数库即可完成策略开发，大幅缩短开发周期。

技术指标：均线（MA/EMA）、MACD、RSI、布林带、KDJ 等

统计函数：均值、方差、标准差、相关性、回归分析等

时序计算：滑动窗口、累积计算、时间加权平均等

因子计算：动量、波动率、成交量因子、高频因子等

订单簿分析：盘口深度、买卖压力、价格失衡等

多语言支持

灵活嵌入，适配主流开发语言

Swordfish 支持嵌入到 C++、Java、Python 等主流编程语言的应用程序中，开发者可以在现有交易系统基础上快速集成超低延迟计算能力，无需重构整个系统。

C/C++：原生接口，性能最优，适合高频交易核心系统

Java：适合 Java 技术栈的交易系统

Python：适合策略研发与快速验证