在金融市场中,大额订单的一次性交易可能会对市场价格产生较大冲击,导致交易成本增加。例如,大额买入订单可能会迅速推高股价,使后续买入成本上升。拆单算法通过将大额订单拆分成多个小额订单,在指定时间段的不同时间点进行小额订单交易,避免了一次性大额交易对市场价格的过度影响。
本白皮书基于 DolphinDB 的 CEP (复杂事件处理引擎用)产品,系统讲解了基于 CEP 产品搭建复杂拆单算法与调度系统的全流程,主要包含以下内容:
基本概念:CEP 引擎简介。
TWAP算法实践:如何基于 CEP 引擎实现 TWAP 算法拆单。
VWAP算法实践:如何基于 CEP 引擎实现 VWAP 算法拆单。
冰山拆单算法实践:如何实现冰山拆单算法,并接入模拟撮合引擎插件,模拟成交回报。
自定义套利实践:如何实现自定义套利下单,并接入模拟撮合引擎,完成套利操作。
更新时间: 2025-08-12 10:42:45