盈富汇智私募：依托 DolphinDB 构建高效投研数据中心，驱动分钟级策略研发

客户背景

盈富汇智私募长期以来注重以严谨的数据体系和高效的研究流程来支撑策略开发。在当今量化竞争愈发激烈的市场环境中，能够在海量数据中快速提炼有效信息，成为决定投研体系优劣的关键因素。

为了夯实研究基础，盈富汇智启动了私募投研数据中心的建设，目标是将历史行情与实时数据统一纳入同一平台，支撑从数据清洗、加工到策略研发的全流程。数据中心沉淀了超过十年的 Level2 高频行情，重点覆盖股票市场，并通过自有历史行情文件的导入与比对，保证数据的完整性与一致性。

这个平台不仅服务于核心研究人员，也支持公司内部的多个策略小组。研究团队利用高频数据开展分钟级别的策略研发工作，包括数据降频处理、因子挖掘和因子效率优化等环节。随着研究深度的增加，数据中心逐渐演变为驱动整个公司量化体系运转的关键基础设施。

面临挑战

随着投研体系的不断扩展，盈富汇智在建设与使用数据中心的过程中遇到了一系列挑战：

一方面是数据的庞大体量。十年以上的 Level2 高频行情数据，每日新增规模极其可观，如何实现高效存储与快速检索成为棘手问题。传统数据库在处理此类时序化大数据时，往往在查询速度和压缩效率上表现不足，难以满足研究人员对实时性和完整性的双重要求。

另一方面是计算能力的瓶颈。分钟级策略的研发依赖于对高频数据的大规模处理，通常需要在极短时间内完成降频、因子计算与回测。如果计算速度跟不上策略验证的需求，团队就难以在市场变化中保持足够的敏捷度。

协同使用也是不可忽视的难点。私募内部不同策略小组各有关注点，数据中心既要满足统一的数据标准，又要确保多团队高并发使用时的稳定性和性能。如果缺乏一个既能保证一致性，又能支持高效并行计算的平台，投研的整体效率将大打折扣。

此外，盈富汇智还希望平台具备一定的前瞻性。未来无论是引入新的数据源，还是研发更复杂的策略模型，都需要底层系统具备灵活的扩展能力，否则一旦重新搭建基础设施，成本和风险都将非常高。

DolphinDB 解决方案

针对这些痛点，盈富汇智选择将 DolphinDB 作为投研数据中心的核心平台。其在高性能时序数据库和分布式计算框架上的优势，为私募机构解决高频数据难题提供了强有力的支撑。

在数据接入方面，DolphinDB 支持多种导入方式，盈富汇智得以将自有的历史行情文件顺利加载至平台，并结合内置的校验与清洗功能，建立起统一、标准化的数据底座。通过自动化的比对与清洗，历史数据与实时数据可以实现一致性，确保后续研究的准确性与可靠性。

在存储层面，DolphinDB 采用列式存储与分区机制，将十年以上的高频数据高效管理起来。研究人员可以在数秒甚至更短的时间内完成海量数据的批量检索，无需再担心传统数据库因数据量庞大而带来的性能拖累。这为分钟级策略的快速迭代提供了稳定的数据支撑。

在计算层面，DolphinDB 的多个计算引擎发挥了重要作用。无论是对高频数据进行降频处理，还是在分钟级粒度上开展因子挖掘，研究人员都能够在同一平台内完成，避免了多工具切换的低效与冗余。其内置的函数库和窗口计算功能，使得复杂的时序处理任务得以高效执行，大大缩短了策略研发和验证的时间。

在协同研发方面，DolphinDB 的分布式架构保证了不同策略小组能够基于同一数据源进行并行研究。底层数据的一致性避免了冗余存储与不必要的差异化处理，而高并发访问与任务调度能力，则确保了多团队同时调用数据时的稳定性与性能。

方案效果与价值

通过 DolphinDB 的部署与应用，盈富汇智的投研平台取得了显著成效。

数据管理层面，十余年的 Level2 高频行情数据得以系统化归档，研究人员能够快速、便捷地访问完整的历史样本。数据准备环节的效率提升，极大缩短了策略研发前的准备周期。

计算性能层面，分钟级策略的开发和验证不再受到数据处理速度的限制。无论是数据降频、因子提取还是回测模拟，都能够在较短时间内完成，策略研发迭代频率显著提高。这种效率的提升使团队能够更快捕捉市场机会，并在内部测试中实现快速试错与优化。

协作效率层面，不同研究小组在统一平台上共享数据与算力，既保证了研究结果的一致性，又减少了资源浪费。数据中心在某种意义上成为内部团队协同的“公共底座”，让研发更具规模效应。

从整体价值来看，DolphinDB 帮助盈富汇智实现了研究模式的转型：过去研究人员常常耗费大量时间在数据清洗和处理上，如今则能够将更多精力集中于策略逻辑与模型创新。数据中心不仅仅是一个信息存储平台，更是驱动分钟级策略研发和因子创新的重要引擎。这一转变为盈富汇智在激烈的市场竞争中构建了可持续的技术优势。

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