从分散到统一：宁波罗维盈安的投研数据中心建设实践
一、客户背景
宁波罗维盈安投资管理有限公司是一家专注于量化投资的私募机构。公司内部拥有多支策略团队，涵盖日内高频、统计套利、择时配置等多种策略方向。随着量化策略复杂度不断提升，团队对于高频数据的依赖愈发显著。
为了支撑持续的策略创新与快速迭代，罗维盈安决定建设一套覆盖全品类、全周期的量化投研数据中心。该数据中心需要能够承载十年以上的 Level-2 高频行情数据，并为内部多个策略团队提供统一、可复用的数据与计算服务，实现从数据接入、清洗、校验到策略验证、模拟撮合的全流程一体化支撑。
二、面临挑战
在数据规模、计算复杂度和协作需求不断增长的背景下，罗维盈安原有的系统逐渐暴露出瓶颈。
- 数据处理效率受限十年以上的 Level-2 行情数据量巨大，单日数据就达到数百 GB 级别，传统数据库在导入、清洗、比对过程中耗时过长，严重影响策略研发节奏。部分团队不得不将数据拆分到不同节点处理，不仅流程繁琐，还难以保证一致性。
- 计算与回测效率不足高频策略往往需要在毫秒或微秒级的时间尺度下计算价格变动与盘口结构变化。原有的 ClickHouse 系统在处理连续撮合、逐笔成交数据时性能不理想，难以支撑大规模回测与模拟撮合任务。随着策略复杂度提升，研发人员在策略验证与因子挖掘环节面临长时间等待，研发效率受到明显制约。
- 系统协同与数据复用难度高各策略团队在各自环境下独立维护数据与计算脚本，导致重复开发、版本不一致等问题频繁出现。缺乏统一的数据标准与计算框架，使得不同策略之间难以共享研究成果，投研流程碎片化。
罗维盈安意识到，只有构建一个统一、高性能、支持高频分析的投研数据中心，才能真正实现团队间的资源整合与效率提升。
三、DolphinDB 解决方案
在多轮技术评估后，罗维盈安最终选择以 DolphinDB 作为私募投研数据中心的核心底座。DolphinDB 兼具数据库系统的存储能力与分布式计算框架的高性能特性，为量化研发提供了统一、可扩展的基础设施。
在数据管理层面，罗维盈安将十年以上的股票高频行情数据导入 DolphinDB，借助其分布式存储与高效的列式压缩机制，实现百 TB 级数据的长期存储与快速查询。自有历史行情文件经过 DolphinDB 脚本进行清洗、比对与校验，确保数据质量与一致性。系统支持分层数据访问，为不同策略组提供灵活的权限控制和数据隔离。
在计算与因子研发层面，DolphinDB 强大的算子体系与流批一体架构为罗维盈安的高频研究提供了核心支撑。团队利用 DolphinDB 内置的 order book engine（订单簿引擎） 实现高频盘口数据的实时聚合与降频计算，从逐笔数据中提取快照信息，并在此基础上开发高频因子。DolphinDB 的流计算框架使得因子计算能够同时支持历史回放与实时流式更新，显著提升因子研发的迭代速度。
在策略验证与回测层面，罗维盈安使用 DolphinDB 的 高频回测插件与模拟撮合插件，构建了覆盖从分钟级到毫秒级的多层次回测体系。相比原有Python与ClickHouse方案，新体系在性能上有数量级的提升，使得策略在开发阶段即可快速完成多场景验证与参数调优。
同时，团队还将部分历史 ClickHouse 数据迁移至 DolphinDB，以实现数据与计算的统一。迁移完成后，策略研发流程得以在同一平台内完成，避免了跨系统数据导出与重复加载的问题，大幅减少了研发成本。
四、方案效果与价值
DolphinDB 的引入，使罗维盈安的高频投研体系实现了从分散到统一的质变。
在数据层面，投研数据中心实现了十年期Level-2行情的集中管理，数据导入、清洗、验证流程全面自动化。统一的数据接口极大提升了内部共享效率，确保各策略组基于同一版本的数据进行研究，消除了重复构建与不一致风险。
在计算性能层面，DolphinDB 的分布式架构与向量化引擎让大规模高频数据的处理速度提升显著。以往需要数小时的因子计算任务，如今可在短时间内完成。高频因子的生成、测试与验证都能在一个统一的环境中完成，极大地缩短了策略研发周期。
在策略回测与验证层面，借助 DolphinDB 的高频回测插件与撮合引擎，团队能够灵活模拟不同市场情景，快速评估策略表现与风险暴露。策略从构思到上线验证的周期显著缩短，提升了团队的创新与响应能力。
此外，系统架构的统一带来了研发协作效率的跃升。不同策略组不再各自维护独立数据，而是在共享的数据与计算框架中开展研究。研发人员能够直接调用平台提供的标准化接口进行因子挖掘、回测与绩效分析，真正实现了“数据即服务”的投研协作模式。
结语
在高频量化的赛道上，速度与精度是决定竞争力的关键。宁波罗维盈安选择 DolphinDB，不仅是对性能的追求，更是对体系化、协同化研发模式的重塑。通过在统一平台上实现从数据到策略的全流程闭环，罗维盈安让量化研究真正进入了一个高效、智能、可持续进化的新阶段。
如果您是：
寻求更优行情处理与实时分析能力的券商、资管机构；
需要高效量化研究平台与强大回测引擎的量化团队；
致力于构建实时风险管控系统的银行、金融科技公司；
任何需要处理海量时序数据、追求极速分析的行业创新者……
欢迎访问官网下载并试用 DolphinDB！