技术优势
高性能时序数据底座
支持高频数据的低延时、高吞吐实时写入与毫秒级查询响应，可统一存储和管理覆盖多市场、多资产类别的 TB 至 PB 级历史行情数据，为因子研究和策略开发提供坚实的数据底座。
01
流批一体的计算架构
同时支持离线批量分析和实时流计算：策略与风控逻辑可在海量历史数据上充分验证后，直接应用于盘中实时流计算，支持微秒级计算因子与风控指标，避免传统“Python 回测，C++ 实盘”带来的代码重写成本，显著提升策略迭代效率。
02
丰富的金融业务组件
内置大量金融业务相关函数，提供订单簿引擎、回测与模拟撮合、估值定价等标准化业务组件，以及可二次开发的因子平台、指标平台、组合管理平台等，配合行情接入、机器学习、优化求解等插件，可大幅缩短系统上线周期。
03
企业级稳定性保障
支持分布式集群与高可用架构，并提供主备容灾能力，保障高频数据服务、投研计算与实盘交易的连续运行。统一技术栈降低运维复杂度与维护成本，支撑业务持续扩展。
04
核心应用
行情数据
支撑策略研发的高性能数据底座
DolphinDB 支持私募基金对多市场高频行情的低延迟接入与统一处理，打通行情获取、数据管理、计算分析与业务调用全流程，构建高性能的一体化行情数据平台，支撑各类业务高效运作。
因子投研
从海量数据中提炼高质量因子
基于 DolphinDB，将全市场多年行情与海量特征统一存放在分布式时序库中，以库内一体化计算替代传统 “ 数据库或文件存储 + Python” 模式，因子计算性能可提升 10-100 倍。在此之上集中管理量价、基本面等因子脚本，为策略团队持续输出高质量的 Alpha 信号。
策略回测
还原真实市场环境的策略验证
DolphinDB 支持构建覆盖多资产的高频回测系统与策略仿真平台，适配从 Tick 级高频交易到日度多因子选股等多类策略。强大的撮合引擎模拟真实市场的订单匹配机制，使回测逻辑与实盘执行高度一致，让实盘表现更接近回测预期。
实时交易
交易前中后全链路的实时计算中枢
基于 DolphinDB 搭建策略在线执行与监控引擎，在统一的数据与计算底座之上，承载从行情接入、实时因子与定价计算，到交易前风控、交易后分析以及持仓监控与告警的完整链路，在统一平台上提供低延时、高吞吐、易扩展的实时交易基础能力。
看看 DolphinDB 如何加速您的
量化投研与实盘落地
量化投研与实盘落地
预约 DolphinDB 私募量化专属 Demo
了解 DolphinDB 如何帮助您：
构建统一、可信的全市场数据源管理 TB 级高频数据并保持毫秒级查询响应搭建体系化因子库与高保真策略回测环境打通从回测验证到实盘执行的完整链路