DolphinDB 量化金融课程
本课程是一门量化金融实践课程，由 DolphinDB 团队历时一年，基于客户实践经验与解决方案精心打造。课程内容涵盖量化金融交易系统构建的全流程，包括数据存储、数据清洗、业务数据处理（如 K 线，快照合成）、因子开发、多因子建模和推理、策略回测与组合优化、风控归因等核心部分。
本课程适用于教学和个人学习，旨在帮助学习者掌握量化金融的核心技术，理解业务需求，并有效挖掘和实现投资因子，同时进行策略回测。通过结合技术理论、业务案例和实践操作，促进学术与实践的结合，培养具有市场竞争力的金融与计算机交叉领域专业人才，提升学生就业竞争力。
目前该课程已与南方科技大学、上海交通大学、上海交通大学上海高级金融学院、浙江大学、中国科技大学等国内知名院校合作开课。我们诚邀更多高校、机构、学者开展交流合作，共同推动金融行业专业人才的培养和发展。
- 学习量化金融的行业知识，培养金融场景解决方案开发的能力
- 学习如何利用 DolphinDB 高效处理大规模真实业界数据，提升在复杂场景下的大数据分析能力
- 学习如何高效编写因子策略，掌握从因子开发、策略回测到数据存储的完整实操流程
- 循序渐进，系统掌握量化金融技术
- 注重实践，培养解决问题与应用能力
- 紧跟前沿技术，与行业领先厂商接轨
- 了解基本的数据库知识及 SQL 编程概念
- 熟悉至少一种编程语言（如 Python）
- 基本的数据分析和统计知识（线性代数、概率论与数理统计）
- 计算机体系结构与数据结构知识
- DolphinDB 入门知识，可参考：
DolphinDB 量化金融课程共分为 9 个主题，每个主题包含丰富的在线课程资源，帮助大家深入学习。点击相应课程链接，即可轻松跳转。
各主题在线课程资源包括：
- 概念介绍：建立扎实的理论基础
- 案例实操：通过实践加深理解
- 课后习题：巩固学习成果
- 阅读拓展：提供进一步学习的资料
欢迎通过 support@dolphindb.com 联系DolphinDB 团队开展课程合作，并可获取课程PPT等更多授课资源。
高频数据和高频因子存储
本主题旨在介绍如何利用 DolphinDB 处理高频数据，并展示使用 DolphinDB 进行因子开发、数据预处理、验证以及多因子组合构建与回测的完整流程。课程还将探讨因子存储和计算技术与人工智能结合的未来趋势。
数据清洗
本主题介绍了数据清洗在金融领域的应用，特别是如何提升数据质量、模型可靠性、执行性能、去除噪音、提高策略执行质量，以及实现合规性和审计要求。具体方法包括缺失值处理、异常值处理、重复值处理、数据类型/格式化/离散化处理等方面的技术。
基于快照的 K 线合成
本主题主要讲解如何利用 DolphinDB 合成 K 线，包括基于历史快照和实时快照的 K 线计算。课程介绍了 K 线与快照行情的基本概念、K 线合成规则（如处理最高价、最低价和成交量），通过具体案例讲解基于 DolphinDB 实现历史和实时数据的 K 线合成。此外，还涵盖了滑动窗口技术、流批一体的计算框架，并通过实际案例展示如何实时计算资金流和划分大小单。
因子开发
本主题介绍了因子开发的多种模式，包括因子开发的批计算、流式因子开发及流批一体。 批处理因子开发讲解了历史数据的批量计算与因子封装。流式因子开发讲解了低延迟流计算的场景与实现，涵盖有状态与无状态因子的计算。 因子计算流批一体讲解了如何使用 DolphinDB 实现统一的流计算与批计算并确保结果一致性。
订单簿快照合成
本主题介绍了订单簿快照合成的概念及其应用。详细阐述了 DolphinDB 订单簿合成引擎的功能、工作流程和具体的合成逻辑，讲解如何利用引擎生成高频、深度的订单簿数据，并支持衍生指标和自定义因子的计算。通过实际案例，将进一步学习到如何配置引擎和处理不同的市场数据，以提升交易策略分析的精度和效率。
多因子建模和推理
本主题深入探讨多因子建模与机器学习在金融中的应用。内容包括因子模型的构建与优化，如经典的 CAPM、Fama-French 模型等，以及如何利用这些模型构建投资组合。课程还包括波动率预测的机器学习应用，通过数据特征工程、模型训练与评价，预测市场波动。使用 AIDataLoader 优化数据加载与处理，提高机器学习效率，降低内存占用。此外，课程还展示了因子投资组合的实际构建案例。
高频回放、回测和模拟撮合
本主题介绍了如何结合数据回放、订单匹配和策略评估来完成高频交易策略回测。内容包括高频数据处理的基本原理，如何构建高效的回测框架，以及如何优化回测性能以应对大规模数据集的挑战。学员将深入了解 DolphinDB 的向量化操作、实时数据流处理和内存计算等技术，实现高效策略回测流程，提升策略回测的真实度与准确性，为实际交易系统的开发与优化奠定基础。
风控和归因
本主题介绍了绩效归因和风险管理的基本概念，包括 DolphinDB 内置的 Campisi 和 Brinson 绩效归因模型。学生将学习如何分析投资组合收益来源、评估投资表现。
交易系统构建和低延时
本主题深入讲解量化交易系统，包括系统架构、行情获取、策略开发与回测、交易执行、风险管理及高频低延时技术。探讨如何利用数学模型和算法自动生成交易信号，并通过 DolphinDB 的跨进程共享内存表、Swordfish 和事件引擎 CEP 等技术实现高性能交易。课程适合希望掌握量化交易技术细节的金融专业人士和开发者。
