技术优势
高性能风险计量能力
支持低延时的 VaR 计算、交易对手风险评估以及资产分类与资本计提等复杂风险模型的快速实现。高性能计算引擎可处理多资产、多维度的风险测算需求，支持实时风险敞口监控、情景分析、压力测试及历史回溯验证，加速风险管理决策与监管报送响应。
01
多资产数据模型
支持将各类金融工具抽象为统一的数据模型，用于建模债券、期货、外汇远期、互换、期权等多种资产和衍生品。通过简洁统一的数据结构替代传统多表建模，降低多表依赖带来的复杂性，简化建模与计算流程，提升跨资产组合计算效率。
02
内置金融工程函数库
提供丰富的金融计算函数，覆盖债券/期权定价、利率曲线构建、风险敞口计算等核心业务场景。内置久期、凸性、Greeks 等常用风险指标，支持情景分析与压力测试。灵活的函数接口支持自定义扩展复杂模型，为交易与风控提供开箱即用且可定制化的计算能力。
03
流批一体的计算架构
同时支持离线批量分析和实时流计算：策略与风控逻辑可在海量历史数据上充分验证后，直接应用于盘中实时流计算，支持微秒级计算因子与风控指标，避免传统“Python 回测，C++ 实盘”带来的代码重写成本，显著提升策略迭代效率。
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核心应用
行情中心
支撑各类业务的高性能数据底座
DolphinDB 支持银行对多市场高频行情的低延迟接入与统一处理，打通行情获取、数据管理、计算分析与业务调用全流程，构建高性能的一体化行情数据平台，支撑各类业务高效运作。
量化投研平台
从海量数据中提炼高质量因子
基于 DolphinDB，将全市场多年行情与海量特征统一存放在分布式时序库中，以库内一体化计算替代传统 “ 数据库或文件存储 + Python” 模式，因子计算性能可提升 10-100 倍。在此之上集中管理量价、基本面等因子脚本，为策略团队持续输出高质量的 Alpha 信号。
策略回测
还原真实市场环境的策略验证
DolphinDB 支持构建覆盖多资产的回测系统与策略仿真平台，适配从 Tick 级高频交易到日度多因子选股等多样化策略形态。强大的撮合引擎模拟真实市场的订单匹配机制，使回测逻辑与实盘执行高度一致，让实盘让实盘表现更接近回测预期。
实时交易
交易前中后全链路的实时计算中枢
基于 DolphinDB 搭建策略在线执行与监控引擎，在统一的数据与计算底座之上，承载从行情接入、实时因子与定价计算，到交易前风控、交易后分析以及持仓监控与告警的完整链路，在统一平台上提供低延时、高吞吐、易扩展的实时交易基础能力。
金融工程库
统一、可扩展的定价与风险引擎
DolphinDB 内置丰富的金融工程函数库，覆盖债券、利率、外汇及各类衍生品的定价与风险计算。提供久期、凸性、Greeks、情景分析等常用指标的高性能实现，支持自定义扩展复杂模型，为交易、投研与风控提供开箱即用的专业计算能力。
多资产管理平台
统一管理多品类头寸与风险
DolphinDB 为资管部门提供多资产统一管理解决方案，覆盖债券、期货、远期、互换、期权等多类资产。通过统一的数据模型，将各类资产表达为标准化的“可计算对象”，实现跨资产的高性能实时仓位监控和风险计算，帮助管理人实现投资组合的精细化管理和全链路风险监控。
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金融服务能力
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