技术优势
高性能时序数据底座
支持高频数据的低延时、高吞吐实时写入与毫秒级查询响应，可统一存储和管理覆盖多市场、多资产类别的 TB 至 PB 级历史行情数据，为指数增强、量化选股、ETF 管理等公募投研提供可信的数据基础。
01
丰富的金融业务组件
内置大量金融业务相关函数，提供因子计算、业绩归因、回测与撮合等标准化组件，并可扩展指标平台、因子平台、组合管理等能力，帮助公募快速构建覆盖行情、研究、回测、交易的完整投研体系。
02
流批一体的计算架构
同时支持离线批量分析和实时流计算：策略与风控逻辑可在海量历史数据上充分验证后，直接应用于盘中实时流计算，支持微秒级计算因子与风控指标，避免传统“Python 回测，C++ 实盘”带来的代码重写成本，显著提升策略迭代效率。
03
企业级稳定性保障
支持分布式集群与高可用架构，并提供主备容灾、权限与审计等企业级能力，保障数据服务、投研计算与交易链路的持续稳定运行，提供可控、可追踪、适合大规模资产管理的底层技术平台。
04
核心应用
行情中心
支撑策略研发的高性能数据底座
DolphinDB 支持公募基金对多市场高频行情的低延迟接入与统一处理，打通行情获取、数据管理、计算分析与业务调用全流程，构建高性能的一体化行情数据平台，支撑各类业务高效运作。
数据服务平台
统一管控与高效分发的数据门户
DolphinDB 帮助公募基金以极简的方式构建高性能数据服务平台，高效整合海量历史和每日增量金融数据，实现数据的统一管控。平台能够轻松实现全面的用户权限管理、限流管控和日志记录等核心功能。封装后的数据接口可直接适配 Python、C++、Java 等多种语言 API ，助力金融机构快速部署高性能、安全可靠的数据服务门户。
量化投研平台
从海量数据中提炼高质量因子
基于 DolphinDB，将全市场多年行情与海量特征统一存放在分布式时序库中，以库内一体化计算替代传统 “ 数据库或文件存储 + Python” 模式，因子计算性能可提升 10-100 倍。在此之上集中管理量价、基本面等因子脚本，为策略团队持续输出高质量的 Alpha 信号。
指标平台
洞察业务全貌的高效计算枢纽
DolphinDB 指标平台面向金融机构打造一站式的指标平台，通过覆盖全生命周期管理，显著缩短指标上线的周期。它以极致性能实现亚秒级结果返回（效率提升可达 10 倍以上），高效支撑公募基金业绩归因等复杂指标的实时即席计算。同时，平台支持业务分析师通过 SQL 或脚本灵活定义指标，并进行多维即席分析，快速获得精准洞察。
策略回测
还原真实市场环境的策略验证
DolphinDB 支持构建覆盖多资产的回测系统与策略仿真平台，适配从日内分钟级到日度多因子选股等多类策略。强大的撮合引擎模拟真实市场的订单匹配机制，使回测逻辑与实盘执行高度一致，让实盘表现更接近回测预期。
实时交易
交易前中后全链路的实时计算中枢
基于 DolphinDB 搭建策略在线执行与监控引擎，在统一的数据与计算底座之上，承载从行情接入、实时因子与定价计算，到交易前风控、交易后分析以及持仓监控与告警的完整链路，在统一平台上提供低延时、高吞吐、易扩展的实时交易基础能力。
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实时接入多市场行情，毫秒级完成数据入库与分发构建统一数据服务平台，打破部门间的数据孤岛高性能因子计算，加速 Alpha 信号的挖掘与验证高保真策略回测，精准模拟交易成本与市场冲击