红塔证券基于DolphinDB构建公司级行情数据中心，实现对多源高频行情数据的统一接入、清洗与存储，并通过高可用集群架构支撑内外双向数据服务，显著提升查询性能与数据处理效率，为量化研究及对外数据服务提供高性能底层支撑。

东兴证券金融创新部基于DolphinDB构建高频量化投研中台，实现对通联Level2历史数据的高效清洗、导入与实时计算，并通过向量化计算框架大幅提升策略回测性能，为高频因子挖掘与实时研究提供统一的高性能数据与分析平台。

财通证券基于DolphinDB构建公司级行情数据中心与实时因子计算框架，统一管理多资产高频历史数据并实现毫秒级实时因子计算，显著提升数据协同效率与策略执行性能，为量化研究和高频交易提供一体化高性能支撑。

西部证券基于DolphinDB构建统一投研平台，集成多源高频行情接入与存储，并行化处理上万因子计算，显著提升投研效率与实时分析能力，为量化研究及智能投研提供高性能一体化支撑。

宁波罗维盈安投资基于DolphinDB构建私募投研数据中心，实现对十年期Level-2高频行情的统一管理、实时因子计算与高效回测，显著提升数据处理性能与策略研发效率，为多策略团队提供一体化量化研究支撑。

广州海浦私募基于DolphinDB构建高效投研平台，实现对日均百GB级高频行情的统一存储与管理，并行化处理超万维复杂因子计算与策略回测，显著提升研究效率与策略迭代速度，为量化投资提供高性能一体化支撑。

深圳前海旭辉资产管理基于DolphinDB构建统一投研平台，实现风险因子模型的高效计算与分钟级高频策略回测，显著提升基本面量化研究与策略验证效率，为多策略投资提供高性能一体化支撑。

五矿产业金融服务（深圳）基于DolphinDB构建一体化投研平台，实现对期货衍生品高频数据的统一存储、流式因子计算与策略回测，显著提升研究效率与团队协作能力，为衍生品投研提供高性能全流程支撑。

五矿期货基于DolphinDB构建统一数据与行情中心，实现对多品种高中低频数据的集中存储、自动化清洗与分层服务，显著提升内外部数据调用效率与质量管控能力，为投研、交易及客户服务提供高性能一体化支撑。

华泰证券基于DolphinDB重构FICC业务“大象平台”高频数据底座，实现从kdb+向DolphinDB的平稳数据迁移，显著提升债券因子研发与回测性能，并通过全中心培训认证统一团队技能标准，为FICC业务提供高效、协同的数据与研究支撑。